PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWGIX с HWVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWGIX с HWVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HWGIX (Hotchkis & Wiley Global Value Fund) and HWVIX (Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund) are both mutual funds - HWGIX is a Global Equities fund managed by Hotchkis & Wiley, while HWVIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Hotchkis & Wiley. Over the past 10 years, HWGIX returned 10.86%/yr vs 10.60%/yr for HWVIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HWGIX charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for HWVIX.

Доходность

Сравнение доходности HWGIX и HWVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWGIX показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у HWVIX с доходностью 13.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWGIX имеют среднегодовую доходность 10.86%, а акции HWVIX немного отстают с 10.60%.

HWGIX

1 день
-1.83%
1 месяц
2.91%
С начала года
6.06%
6 месяцев
9.62%
1 год
18.35%
3 года*
18.98%
5 лет*
10.08%
10 лет*
10.86%

HWVIX

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.14%
С начала года
13.54%
6 месяцев
12.91%
1 год
28.65%
3 года*
12.23%
5 лет*
5.95%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWGIX и HWVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund		6.06%23.76%9.46%28.00%-11.65%26.67%-0.59%24.57%-16.08%16.73%
HWVIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund		13.54%3.02%4.31%16.36%-6.33%35.19%1.25%21.68%-14.44%13.55%

Correlation

The correlation between HWGIX and HWVIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г.

0.85

The correlation between HWGIX and HWVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Global Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund

Часто сравнивают с HWGIX:
HWGIX с HWLIXHWGIX с HWCIXHWGIX с HWTIXHWGIX с HWNIXHWGIX с HWHIXHWGIX с HWAIXHWGIX с HWSIX
Часто сравнивают с HWVIX:
HWVIX с AVUVHWVIX с VTSNXHWVIX с HWTIXHWVIX с HWSAXHWVIX с HWMIXHWVIX с HWCIXHWVIX с HWLIX

Доходность на риск

HWGIX vs. HWVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWGIX
Ранг доходности на риск HWGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWGIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWGIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWGIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWGIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HWVIX
Ранг доходности на риск HWVIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWVIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWVIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWVIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWVIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWVIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWGIX c HWVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWGIXHWVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.58

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.36

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.23

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

8.76

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWGIX vs. HWVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWGIX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWVIX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWGIX и HWVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWGIXHWVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.28

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.37

+0.17

Просадки

Сравнение просадок HWGIX и HWVIX

Максимальная просадка HWGIX за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки HWVIX в -52.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWGIX и HWVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWGIXHWVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.71%

-52.18%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-8.57%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-27.34%

+13.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.63%

-27.34%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.71%

-52.18%

+5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.38%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-8.28%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.15%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HWGIX и HWVIX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) составляет 3.54%, в то время как у Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что HWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWGIXHWVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.78%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

10.79%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

17.59%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

21.65%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

24.45%

-3.77%

Сравнение комиссий HWGIX и HWVIX

HWGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HWVIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWGIX и HWVIX

Дивидендная доходность HWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности HWVIX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund		9.08%9.63%15.10%11.01%3.92%0.68%1.49%2.56%10.34%5.50%0.80%7.06%
HWVIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund		1.01%1.14%6.28%8.52%9.38%6.40%0.96%0.87%10.51%15.74%0.78%3.34%

Часто задаваемые вопросы

HWGIX and HWVIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWVIX has higher volatility (3.78%) compared to HWGIX (3.54%). In terms of maximum drawdown, HWGIX dropped -46.71% vs HWVIX's -52.18%.

HWVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWGIX и HWVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор