Сравнение HWGIX с HWVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX).
HWGIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. HWVIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HWGIX и HWVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWGIX и HWVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | -3.19% | 23.76% | 9.46% | 28.00% | -11.65% | 26.67% | -0.59% | 24.57% | -16.08% | 16.73% |
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 5.73% | 3.02% | 4.31% | 16.36% | -6.33% | 35.19% | 1.25% | 21.68% | -14.44% | 13.55% |
Доходность по периодам
С начала года, HWGIX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у HWVIX с доходностью 5.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWGIX имеют среднегодовую доходность 10.10%, а акции HWVIX немного впереди с 10.12%.
HWGIX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 10.10%
HWVIX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWGIX и HWVIX
HWGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HWVIX в 0.80%.
Доходность на риск
HWGIX vs. HWVIX — Ранг доходности на риск
HWGIX
HWVIX
Сравнение HWGIX c HWVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWGIX | HWVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.81 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.25 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 4.31 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWGIX | HWVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.81 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.26 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.34 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между HWGIX и HWVIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWGIX и HWVIX
Дивидендная доходность HWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности HWVIX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | 9.95% | 9.63% | 15.10% | 11.01% | 3.92% | 0.68% | 1.49% | 2.56% | 10.34% | 5.50% | 0.80% | 7.06% |
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 1.08% | 1.14% | 6.28% | 8.52% | 9.38% | 6.40% | 0.96% | 0.87% | 10.51% | 15.74% | 0.78% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок HWGIX и HWVIX
Максимальная просадка HWGIX за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки HWVIX в -52.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWGIX и HWVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWGIX | HWVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -52.18% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -14.82% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.63% | -27.34% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | -52.18% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -5.21% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -8.38% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 4.30% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWGIX и HWVIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что HWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWGIX | HWVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.45% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 12.41% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 22.99% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 21.84% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 24.48% | -3.76% |