Сравнение HWGIX с HWNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX).
HWGIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. HWNIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HWGIX и HWNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWGIX и HWNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | -3.19% | 23.76% | 9.46% | 28.00% | -11.65% | 26.67% | -0.59% | 24.57% | -16.08% | 16.73% |
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | 1.76% | 41.40% | 5.92% | 22.98% | -5.40% | 18.12% | -2.36% | 20.53% | -18.77% | 18.13% |
Доходность по периодам
С начала года, HWGIX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у HWNIX с доходностью 1.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWGIX имеют среднегодовую доходность 10.10%, а акции HWNIX немного впереди с 10.14%.
HWGIX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 10.10%
HWNIX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWGIX и HWNIX
И HWGIX, и HWNIX имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
HWGIX vs. HWNIX — Ранг доходности на риск
HWGIX
HWNIX
Сравнение HWGIX c HWNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWGIX | HWNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.74 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.31 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.35 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 9.12 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWGIX | HWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.74 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.50 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HWGIX и HWNIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWGIX и HWNIX
Дивидендная доходность HWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что меньше доходности HWNIX в 16.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | 9.95% | 9.63% | 15.10% | 11.01% | 3.92% | 0.68% | 1.49% | 2.56% | 10.34% | 5.50% | 0.80% | 7.06% |
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | 16.61% | 16.90% | 13.76% | 8.40% | 3.20% | 1.46% | 1.21% | 3.77% | 7.96% | 5.89% | 3.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWGIX и HWNIX
Максимальная просадка HWGIX за все время составила -46.71%, примерно равная максимальной просадке HWNIX в -48.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWGIX и HWNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWGIX | HWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -48.97% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -11.91% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.63% | -29.23% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | -48.97% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -8.39% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -8.09% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.06% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWGIX и HWNIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) составляет 5.00%, в то время как у Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что HWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWGIX | HWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 6.94% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 10.57% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 16.84% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 17.78% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 19.94% | +0.78% |