- ISIN
- US44134R6852
- Эмитент
- Hotchkis & Wiley
- Дата выпуска
- 30 дек. 2012 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) прибавил 8.0% с начала года. Текущая цена акции HWGIX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HWGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,656.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) показал доход в 8.04% с начала года и 20.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HWGIX составила 11.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Hotchkis & Wiley Global Value Fund
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 11.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HWGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HWGIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.10% | 2.12% | -7.16% | 6.59% | 3.28% | 1.38% | 8.04% | ||||||
| 2025 | 4.16% | 2.48% | -0.74% | -1.08% | 5.00% | 2.94% | -1.46% | 5.21% | 1.53% | -1.14% | 0.67% | 4.30% | 23.76% |
| 2024 | -0.75% | 2.28% | 6.42% | -3.56% | 4.74% | -2.07% | 4.62% | 1.17% | -0.24% | -1.22% | 1.85% | -3.57% | 9.46% |
| 2023 | 11.55% | -1.90% | -2.15% | 1.61% | -2.96% | 6.47% | 6.15% | -2.44% | -2.36% | -4.01% | 8.93% | 7.70% | 28.00% |
| 2022 | 2.34% | -2.42% | -0.94% | -7.83% | 4.69% | -11.55% | 6.33% | -3.72% | -11.59% | 12.41% | 8.09% | -4.85% | -11.65% |
| 2021 | -0.25% | 12.05% | 3.83% | 3.19% | 4.63% | -3.15% | -0.97% | 1.96% | -1.58% | 4.60% | -5.33% | 6.08% | 26.67% |
Метрики бенчмарка
Hotchkis & Wiley Global Value Fund has an annualized alpha of -1.52%, beta of 0.97, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2013.
- This fund participated in 106.41% of S&P 500 Index downside but only 94.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.73, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.52%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 94.48%
- Участие в снижении
- 106.41%
Комиссия
Комиссия HWGIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HWGIX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HWGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.93 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 13.52 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley Global Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.51 | $1.51 | $2.10 | $1.61 | $0.50 | $0.10 | $0.18 | $0.31 | $1.04 | $0.72 | $0.10 | $0.72 |
Дивидендный доход | 8.92% | 9.63% | 15.10% | 11.01% | 3.92% | 0.68% | 1.49% | 2.56% | 10.34% | 5.50% | 0.80% | 7.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley Global Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $1.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $2.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $1.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hotchkis & Wiley Global Value Fund показал максимальную просадку в 46.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -46.71%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 19d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.63%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 1y 2mo | 1y 10moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.20%февр. 2016 г. | 9mo 2d | 9mo 28d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.17%апр. 2025 г. | 29d | 1mo 4d | 2mo 3dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -10.99%окт. 2014 г. | 3mo 11d | 6mo 1d | 9mo 12dиюль 2014 г. - апр. 2015 г. |
Показатели просадок
| HWGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -56.78% | +10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -9.10% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -18.90% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.63% | -25.43% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | -33.92% | -12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -10.72% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.97% | +0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HWGIX
Добавьте Hotchkis & Wiley Global Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HWGIX