Сравнение HWGIX с HWLIX
HWGIX (Hotchkis & Wiley Global Value Fund) and HWLIX (Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund) are both mutual funds - HWGIX is a Global Equities fund managed by Hotchkis & Wiley, while HWLIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hotchkis & Wiley. Over the past 10 years, HWGIX returned 10.86%/yr vs 11.88%/yr for HWLIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HWGIX и HWLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWGIX показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у HWLIX с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции HWGIX уступали акциям HWLIX по среднегодовой доходности: 10.86% против 11.88% соответственно.
HWGIX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 10.86%
HWLIX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 26.09%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение доходности по годам HWGIX и HWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | 6.06% | 23.76% | 9.46% | 28.00% | -11.65% | 26.67% | -0.59% | 24.57% | -16.08% | 16.73% |
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 8.11% | 18.06% | 12.80% | 16.92% | -5.31% | 28.86% | -0.29% | 29.16% | -14.26% | 18.85% |
Correlation
The correlation between HWGIX and HWLIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.95 |
The correlation between HWGIX and HWLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWGIX vs. HWLIX — Ранг доходности на риск
HWGIX
HWLIX
Сравнение HWGIX c HWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWGIX | HWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.04 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 12.77 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWGIX | HWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.97 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок HWGIX и HWLIX
Максимальная просадка HWGIX за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки HWLIX в -70.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWGIX и HWLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWGIX | HWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -70.48% | +23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -6.33% | -3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -16.82% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.63% | -24.69% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | -46.72% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.88% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -10.53% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.00% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWGIX и HWLIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что HWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWGIX | HWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.00% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 9.01% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 13.02% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 18.17% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 21.54% | -0.86% |
Сравнение комиссий HWGIX и HWLIX
И HWGIX, и HWLIX имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWGIX и HWLIX
Дивидендная доходность HWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности HWLIX в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | 9.08% | 9.63% | 15.10% | 11.01% | 3.92% | 0.68% | 1.49% | 2.56% | 10.34% | 5.50% | 0.80% | 7.06% |
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 7.51% | 8.12% | 11.29% | 11.12% | 8.48% | 0.86% | 1.65% | 1.62% | 3.55% | 1.67% | 1.94% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, HWGIX and HWLIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HWGIX has higher volatility (3.54%) compared to HWLIX (3.00%). In terms of maximum drawdown, HWGIX dropped -46.71% vs HWLIX's -70.48%.
HWLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWGIX и HWLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор