PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWGIX с HWLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWGIX с HWLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX).

HWGIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. HWLIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HWGIX и HWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWGIX и HWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund		-3.19%23.76%9.46%28.00%-11.65%26.67%-0.59%24.57%-16.08%16.73%
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		0.36%18.06%12.80%16.92%-5.31%28.86%-0.29%29.16%-14.26%18.85%

Доходность по периодам

С начала года, HWGIX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у HWLIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции HWGIX уступали акциям HWLIX по среднегодовой доходности: 10.10% против 11.49% соответственно.

HWGIX

1 день
2.02%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
0.49%
1 год
13.00%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.86%
10 лет*
10.10%

HWLIX

1 день
1.87%
1 месяц
-2.84%
С начала года
0.36%
6 месяцев
4.82%
1 год
15.71%
3 года*
15.04%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Global Value Fund

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с HWGIX:
HWGIX с HWTIXHWGIX с HWCIXHWGIX с HWHIXHWGIX с HWAIXHWGIX с HWNIXHWGIX с HWSIXHWGIX с HWVIX
Часто сравнивают с HWLIX:
HWLIX с AVLVHWLIX с VOOVHWLIX с HWNIXHWLIX с HWSIXHWLIX с HWMIXHWLIX с HWVIXHWLIX с HWCIX

Сравнение комиссий HWGIX и HWLIX

И HWGIX, и HWLIX имеют комиссию равную 0.95%.

HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

Доходность на риск

HWGIX vs. HWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWGIX
Ранг доходности на риск HWGIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWGIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWGIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWGIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWGIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HWLIX
Ранг доходности на риск HWLIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWLIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWLIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWLIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWLIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWLIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWGIX c HWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWGIXHWLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.83

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.19

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

5.15

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWGIX vs. HWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWGIX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWLIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWGIX и HWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWGIXHWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.83

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.07

Корреляция

Корреляция между HWGIX и HWLIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWGIX и HWLIX

Дивидендная доходность HWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности HWLIX в 8.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund		9.95%9.63%15.10%11.01%3.92%0.68%1.49%2.56%10.34%5.50%0.80%7.06%
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		8.09%8.12%11.29%11.12%8.48%0.86%1.65%1.62%3.55%1.67%1.94%1.59%

Просадки

Сравнение просадок HWGIX и HWLIX

Максимальная просадка HWGIX за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки HWLIX в -70.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWGIX и HWLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWGIXHWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.71%

-70.48%

+23.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-13.97%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.63%

-24.69%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.71%

-46.72%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-4.18%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-10.57%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.23%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HWGIX и HWLIX

Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что HWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWGIXHWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.11%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

10.09%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

18.80%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

18.27%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

21.60%

-0.88%