PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWAIX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWAIX с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HWAIX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWAIX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		-0.07%14.56%11.59%26.74%-7.88%34.33%5.35%25.62%-11.01%13.82%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Доходность по периодам

С начала года, HWAIX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции HWAIX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 12.59% против 9.55% соответственно.

HWAIX

1 день
1.53%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.35%
1 год
11.78%
3 года*
14.48%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.59%

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с HWAIX:
HWAIX с VTVHWAIX с SCHDHWAIX с VBRHWAIX с EFVHWAIX с VOOGHWAIX с IPFPXHWAIX с HWSIX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий HWAIX и VEA

HWAIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

HWAIX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWAIX
Ранг доходности на риск HWAIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWAIX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWAIXVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.81

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.46

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.77

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

10.77

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWAIX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWAIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWAIX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWAIXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.81

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.22

+0.35

Корреляция

Корреляция между HWAIX и VEA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAIX и VEA

Дивидендная доходность HWAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		3.69%3.69%10.07%8.39%2.54%13.72%2.52%2.35%11.39%3.19%2.22%17.20%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок HWAIX и VEA

Максимальная просадка HWAIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAIX и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

HWAIXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-60.68%

+19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-11.63%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

-29.71%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-35.73%

-5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-7.20%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-13.39%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.99%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HWAIX и VEA

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) составляет 3.74%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что HWAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWAIXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

7.92%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

11.68%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

17.67%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

16.30%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

17.26%

+2.21%