Сравнение HWAIX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HWAIX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWAIX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | -0.07% | 14.56% | 11.59% | 26.74% | -7.88% | 34.33% | 5.35% | 25.62% | -11.01% | 13.82% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HWAIX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции HWAIX превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 12.59% против 10.14% соответственно.
HWAIX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 12.59%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWAIX и VBR
HWAIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
HWAIX vs. VBR — Ранг доходности на риск
HWAIX
VBR
Сравнение HWAIX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWAIX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.93 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.43 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.37 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 5.62 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWAIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.93 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.39 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.40 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между HWAIX и VBR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAIX и VBR
Дивидендная доходность HWAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | 3.69% | 3.69% | 10.07% | 8.39% | 2.54% | 13.72% | 2.52% | 2.35% | 11.39% | 3.19% | 2.22% | 17.20% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок HWAIX и VBR
Максимальная просадка HWAIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAIX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWAIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.28% | -61.98% | +20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -14.18% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -24.19% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -45.28% | +4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -5.75% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -8.32% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.46% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAIX и VBR
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) составляет 3.74%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что HWAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWAIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 5.40% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 11.29% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 20.64% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 19.85% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 21.73% | -2.26% |