Сравнение HWAIX с HWNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX).
HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. HWNIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HWAIX и HWNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWAIX и HWNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | -1.57% | 14.56% | 11.59% | 26.74% | -7.88% | 34.33% | 5.35% | 25.62% | -11.01% | 13.82% |
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | -0.59% | 41.40% | 5.92% | 22.98% | -5.40% | 18.12% | -2.36% | 20.53% | -18.77% | 18.13% |
Доходность по периодам
С начала года, HWAIX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у HWNIX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции HWAIX превзошли акции HWNIX по среднегодовой доходности: 12.42% против 9.88% соответственно.
HWAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.42%
HWNIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWAIX и HWNIX
HWAIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии HWNIX в 0.95%.
Доходность на риск
HWAIX vs. HWNIX — Ранг доходности на риск
HWAIX
HWNIX
Сравнение HWAIX c HWNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWAIX | HWNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.50 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.02 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.93 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 7.74 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWAIX | HWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.50 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.49 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между HWAIX и HWNIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAIX и HWNIX
Дивидендная доходность HWAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности HWNIX в 17.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | 3.75% | 3.69% | 10.07% | 8.39% | 2.54% | 13.72% | 2.52% | 2.35% | 11.39% | 3.19% | 2.22% | 17.20% |
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | 17.00% | 16.90% | 13.76% | 8.40% | 3.20% | 1.46% | 1.21% | 3.77% | 7.96% | 5.89% | 3.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWAIX и HWNIX
Максимальная просадка HWAIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки HWNIX в -48.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAIX и HWNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWAIX | HWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.28% | -48.97% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -11.91% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -29.23% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -48.97% | +7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -10.51% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -8.09% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.05% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAIX и HWNIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) составляет 3.38%, в то время как у Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что HWAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWAIX | HWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 6.60% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 10.32% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 16.72% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 17.76% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 19.93% | -0.46% |