Сравнение HWAIX с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности HWAIX и EFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWAIX и EFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | -0.07% | 14.56% | 11.59% | 26.74% | -7.88% | 34.33% | 5.35% | 25.62% | -11.01% | 13.82% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.41% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -5.22% | 11.08% | -2.97% | 15.80% | -14.67% | 21.22% |
Доходность по периодам
С начала года, HWAIX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции HWAIX превзошли акции EFV по среднегодовой доходности: 12.59% против 9.76% соответственно.
HWAIX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 12.59%
EFV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWAIX и EFV
HWAIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии EFV в 0.39%.
Доходность на риск
HWAIX vs. EFV — Ранг доходности на риск
HWAIX
EFV
Сравнение HWAIX c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWAIX | EFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.97 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.63 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.96 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 11.45 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWAIX | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.97 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.80 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.55 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.26 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между HWAIX и EFV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAIX и EFV
Дивидендная доходность HWAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности EFV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | 3.69% | 3.69% | 10.07% | 8.39% | 2.54% | 13.72% | 2.52% | 2.35% | 11.39% | 3.19% | 2.22% | 17.20% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.95% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок HWAIX и EFV
Максимальная просадка HWAIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAIX и EFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWAIX | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.28% | -63.94% | +22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -11.29% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -25.84% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -43.16% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -5.84% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -14.93% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.92% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAIX и EFV
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) составляет 3.74%, в то время как у iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что HWAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWAIX | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 6.67% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 10.53% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 16.96% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 15.86% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 17.87% | +1.60% |