PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWAIX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWAIX с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Vanguard Value ETF (VTV).

HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности HWAIX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWAIX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		-0.07%14.56%11.59%26.74%-7.88%34.33%5.35%25.62%-11.01%13.82%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Доходность по периодам

С начала года, HWAIX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции HWAIX превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 12.59% против 11.83% соответственно.

HWAIX

1 день
1.53%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.35%
1 год
11.78%
3 года*
14.48%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.59%

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с HWAIX:
HWAIX с SCHDHWAIX с VEAHWAIX с VBRHWAIX с EFVHWAIX с VOOGHWAIX с IPFPXHWAIX с HWSIX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий HWAIX и VTV

HWAIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

HWAIX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWAIX
Ранг доходности на риск HWAIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWAIX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWAIXVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.12

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.61

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.44

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

6.48

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWAIX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWAIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWAIX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWAIXVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.12

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.08

Корреляция

Корреляция между HWAIX и VTV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAIX и VTV

Дивидендная доходность HWAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		3.69%3.69%10.07%8.39%2.54%13.72%2.52%2.35%11.39%3.19%2.22%17.20%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок HWAIX и VTV

Максимальная просадка HWAIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAIX и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

HWAIXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-59.27%

+17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-11.32%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

-17.04%

-6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-36.78%

-4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-4.58%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-7.92%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.51%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HWAIX и VTV

Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 3.74% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWAIXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.65%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

7.71%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

14.89%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

13.88%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

16.67%

+2.80%