Сравнение HWSIX с DHSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX).
HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г.. DHSIX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSIX и DHSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSIX и DHSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 0.83% | 11.83% | 13.10% | 24.25% | -14.85% | 32.69% | -0.27% | 21.83% | -15.00% | 10.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSIX показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у DHSIX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции HWSIX превзошли акции DHSIX по среднегодовой доходности: 10.01% против 8.87% соответственно.
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
DHSIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSIX и DHSIX
HWSIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DHSIX в 0.97%.
Доходность на риск
HWSIX vs. DHSIX — Ранг доходности на риск
HWSIX
DHSIX
Сравнение HWSIX c DHSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSIX | DHSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.18 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.81 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.95 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 6.50 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSIX | DHSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.18 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.37 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между HWSIX и DHSIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSIX и DHSIX
Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DHSIX в 5.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 5.69% | 5.74% | 15.81% | 30.09% | 18.06% | 17.39% | 0.61% | 7.13% | 10.46% | 6.90% | 2.68% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок HWSIX и DHSIX
Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки DHSIX в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и DHSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSIX | DHSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.00% | -52.83% | -19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -12.91% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -28.33% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | -45.96% | -7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -10.16% | +7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -8.43% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.87% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSIX и DHSIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) составляет 4.15%, в то время как у Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSIX | DHSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 6.12% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 14.00% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 23.80% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 21.43% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 22.13% | +2.54% |