Сравнение HWSIX с BSCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).
HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSIX и BSCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSIX и BSCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -16.51% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 8.18% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSIX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
BSCMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSIX и BSCMX
HWSIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.
Доходность на риск
HWSIX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск
HWSIX
BSCMX
Сравнение HWSIX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSIX | BSCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.96 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.74 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 3.06 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 12.65 | -8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSIX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.96 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.86 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.66 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между HWSIX и BSCMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSIX и BSCMX
Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BSCMX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.20% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWSIX и BSCMX
Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и BSCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSIX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.00% | -38.12% | -33.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -13.85% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -22.34% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -7.43% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -6.10% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.35% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSIX и BSCMX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) составляет 4.45%, в то время как у Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSIX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.72% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 12.37% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 22.03% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 17.85% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 20.69% | +3.98% |