Сравнение HWSIX с BRSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).
HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSIX и BRSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSIX и BRSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | -0.59% | 20.09% | 14.92% | 11.46% | -23.43% | -1.93% | 25.50% | 15.34% | -17.23% | 12.29% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSIX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции HWSIX превзошли акции BRSIX по среднегодовой доходности: 10.20% против 6.88% соответственно.
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
BRSIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSIX и BRSIX
HWSIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BRSIX в 0.78%.
Доходность на риск
HWSIX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск
HWSIX
BRSIX
Сравнение HWSIX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSIX | BRSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.68 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.33 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 3.11 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 10.21 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSIX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.68 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.13 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.29 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HWSIX и BRSIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSIX и BRSIX
Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BRSIX в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 1.03% | 1.03% | 0.62% | 0.89% | 2.12% | 1.32% | 3.46% | 1.30% | 16.12% | 13.71% | 8.25% | 12.77% |
Просадки
Сравнение просадок HWSIX и BRSIX
Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и BRSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSIX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.00% | -61.79% | -10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -13.57% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -53.66% | +26.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | -54.09% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -19.26% | +18.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -15.68% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 4.13% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSIX и BRSIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) составляет 4.45%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSIX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 7.65% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 17.47% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 26.50% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 24.44% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 24.01% | +0.66% |