PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWSAX с VSMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWSAX с VSMVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HWSAX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A) and VSMVX (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HWSAX returned 10.62%/yr vs 10.25%/yr for VSMVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HWSAX charges 1.21%/yr vs 0.08%/yr for VSMVX.

Доходность

Сравнение доходности HWSAX и VSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWSAX показывает доходность 16.25%, что значительно выше, чем у VSMVX с доходностью 15.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWSAX имеют среднегодовую доходность 10.62%, а акции VSMVX немного отстают с 10.25%.

HWSAX

1 день
-1.13%
1 месяц
0.79%
С начала года
16.25%
6 месяцев
14.73%
1 год
27.50%
3 года*
12.41%
5 лет*
8.98%
10 лет*
10.62%

VSMVX

1 день
-1.15%
1 месяц
1.16%
С начала года
15.25%
6 месяцев
15.26%
1 год
37.71%
3 года*
14.11%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWSAX и VSMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		16.25%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-15.23%7.39%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		15.25%6.38%7.53%14.85%-11.12%30.85%2.79%24.47%-12.67%11.64%

Correlation

The correlation between HWSAX and VSMVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2012 г.

0.93

The correlation between HWSAX and VSMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с HWVIXHWSAX с HOMPXHWSAX с HWMIXHWSAX с SCYVXHWSAX с JSIVXHWSAX с SSCVX
Часто сравнивают с VSMVX:
VSMVX с VSIAXVSMVX с AVUVVSMVX с VOOVSMVX с VSGIXVSMVX с VBRVSMVX с SPYVSMVX с VB

Доходность на риск

HWSAX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VSMVX
Ранг доходности на риск VSMVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWSAX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWSAXVSMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.05

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.94

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

4.02

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

13.23

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWSAX vs. VSMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWSAX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMVX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSAX и VSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWSAXVSMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.05

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.26

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.02

Просадки

Сравнение просадок HWSAX и VSMVX

Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и VSMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWSAXVSMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.14%

-47.61%

-24.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-9.33%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.98%

-28.81%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-28.81%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.82%

-47.61%

-6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.15%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-7.64%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.83%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HWSAX и VSMVX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) составляет 3.93%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWSAXVSMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.44%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

11.58%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

18.34%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

22.02%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

24.13%

+0.49%

Сравнение комиссий HWSAX и VSMVX

HWSAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSAX и VSMVX

Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VSMVX в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.60%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		1.65%1.45%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%

Часто задаваемые вопросы

HWSAX and VSMVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMVX has higher volatility (4.44%) compared to HWSAX (3.93%). In terms of maximum drawdown, HWSAX dropped -72.14% vs VSMVX's -47.61%.

VSMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWSAX и VSMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор