Сравнение HWSAX с VSMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).
HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSAX и VSMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSAX и VSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSAX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у VSMVX с доходностью 4.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWSAX имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции VSMVX немного отстают с 9.53%.
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSAX и VSMVX
HWSAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.
Доходность на риск
HWSAX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск
HWSAX
VSMVX
Сравнение HWSAX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSAX | VSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.00 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.52 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 5.76 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSAX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.00 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.22 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HWSAX и VSMVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSAX и VSMVX
Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VSMVX в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок HWSAX и VSMVX
Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и VSMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSAX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.14% | -47.61% | -24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -15.74% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -28.81% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.82% | -47.61% | -6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -6.15% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -7.72% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 4.15% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSAX и VSMVX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) составляет 4.45%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSAX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.50% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 13.57% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 23.83% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 22.18% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 24.15% | +0.50% |