Сравнение HWSAX с HWHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX).
HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSAX и HWHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSAX и HWHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | -1.46% | 7.28% | 7.23% | 12.00% | -11.08% | 6.25% | 3.85% | 9.61% | -3.37% | 6.62% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSAX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у HWHIX с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции HWSAX превзошли акции HWHIX по среднегодовой доходности: 9.96% против 4.32% соответственно.
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
HWHIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSAX и HWHIX
HWSAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии HWHIX в 0.70%.
Доходность на риск
HWSAX vs. HWHIX — Ранг доходности на риск
HWSAX
HWHIX
Сравнение HWSAX c HWHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSAX | HWHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.35 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.91 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.77 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 7.04 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSAX | HWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.35 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.72 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.85 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между HWSAX и HWHIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSAX и HWHIX
Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности HWHIX в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | 5.87% | 6.24% | 6.27% | 4.77% | 4.03% | 4.02% | 5.47% | 5.92% | 6.24% | 4.42% | 0.00% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок HWSAX и HWHIX
Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки HWHIX в -23.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и HWHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSAX | HWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.14% | -23.03% | -49.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -3.14% | -13.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -15.02% | -11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.82% | -23.03% | -30.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -2.07% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -3.84% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 0.79% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSAX и HWHIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSAX | HWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 1.51% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 2.42% | +10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 3.87% | +20.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 4.64% | +17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 5.10% | +19.55% |