PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWSAX с VESMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWSAX с VESMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и VELA Small Cap Fund (VESMX).

HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. VESMX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HWSAX и VESMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и VELA Small Cap Fund (VESMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWSAX и VESMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		9.00%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%27.40%
VESMX
VELA Small Cap Fund		0.20%8.12%10.77%11.22%-5.53%31.60%21.26%

Доходность по периодам

С начала года, HWSAX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у VESMX с доходностью 0.20%.

HWSAX

1 день
1.75%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.38%
1 год
18.60%
3 года*
10.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.96%

VESMX

1 день
1.79%
1 месяц
-5.61%
С начала года
0.20%
6 месяцев
6.44%
1 год
13.81%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

VELA Small Cap Fund

Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWMIXHWSAX с HWHIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMX
Часто сравнивают с VESMX:
VESMX с VSMAXVESMX с ARSMXVESMX с VELIXVESMX с VEITXVESMX с BRSIXVESMX с RYSEXVESMX с TASCX

Сравнение комиссий HWSAX и VESMX

HWSAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VESMX в 1.20%.

HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A
VESMX
VELA Small Cap Fund

Доходность на риск

HWSAX vs. VESMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VESMX
Ранг доходности на риск VESMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESMX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESMX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWSAX c VESMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и VELA Small Cap Fund (VESMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWSAXVESMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.74

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.10

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

4.08

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWSAX vs. VESMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWSAX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VESMX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSAX и VESMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWSAXVESMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.76

-0.28

Корреляция

Корреляция между HWSAX и VESMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSAX и VESMX

Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VESMX в 1.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%
VESMX
VELA Small Cap Fund		1.01%1.01%0.22%0.66%0.69%0.98%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWSAX и VESMX

Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки VESMX в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и VESMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWSAXVESMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.14%

-20.35%

-51.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-12.74%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-20.35%

-6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-6.56%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-4.58%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

3.43%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HWSAX и VESMX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) составляет 4.45%, в то время как у VELA Small Cap Fund (VESMX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VESMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWSAXVESMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.12%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

10.15%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

19.01%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

17.52%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

18.35%

+6.30%