Сравнение HWSAX с SVPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX).
HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. SVPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSAX и SVPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSAX и SVPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 3.61% | 4.52% | 4.54% | 12.43% | -12.84% | 28.86% | 1.05% | 22.26% | -14.02% | 9.52% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSAX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у SVPIX с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции HWSAX превзошли акции SVPIX по среднегодовой доходности: 9.96% против 7.42% соответственно.
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
SVPIX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSAX и SVPIX
HWSAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии SVPIX в 1.61%.
Доходность на риск
HWSAX vs. SVPIX — Ранг доходности на риск
HWSAX
SVPIX
Сравнение HWSAX c SVPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSAX | SVPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 4.97 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSAX | SVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.12 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.32 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.28 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между HWSAX и SVPIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSAX и SVPIX
Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 13.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWSAX и SVPIX
Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки SVPIX в -60.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и SVPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSAX | SVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.14% | -60.67% | -11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -15.73% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -29.67% | +2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.82% | -49.17% | -4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -6.61% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -11.59% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 4.23% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSAX и SVPIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) составляет 4.45%, в то время как у ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSAX | SVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.49% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 13.54% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 23.79% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 22.17% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 23.53% | +1.12% |