Сравнение HWSAX с PPVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX).
HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSAX и PPVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSAX и PPVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 4.02% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -14.74% | 6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSAX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у PPVIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции HWSAX уступали акциям PPVIX по среднегодовой доходности: 9.96% против 10.48% соответственно.
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
PPVIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSAX и PPVIX
HWSAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PPVIX в 0.96%.
Доходность на риск
HWSAX vs. PPVIX — Ранг доходности на риск
HWSAX
PPVIX
Сравнение HWSAX c PPVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSAX | PPVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.94 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.44 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 5.43 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSAX | PPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.94 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между HWSAX и PPVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSAX и PPVIX
Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности PPVIX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.54% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
Просадки
Сравнение просадок HWSAX и PPVIX
Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки PPVIX в -64.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и PPVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSAX | PPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.14% | -64.79% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -14.52% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -22.89% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.82% | -45.87% | -7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -6.38% | +5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -9.75% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.78% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSAX и PPVIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) составляет 4.45%, в то время как у Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSAX | PPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.08% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 12.18% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 22.00% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 21.31% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 22.66% | +1.99% |