Сравнение HWSAX с FRVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX).
HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. FRVLX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 11 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSAX и FRVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSAX и FRVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
FRVLX Franklin Small Cap Value Fund | 4.47% | 7.36% | 13.16% | 12.81% | -10.25% | 22.51% | 5.45% | 26.08% | -12.92% | 9.91% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSAX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у FRVLX с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции HWSAX превзошли акции FRVLX по среднегодовой доходности: 9.96% против 9.39% соответственно.
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
FRVLX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSAX и FRVLX
HWSAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FRVLX в 1.00%.
Доходность на риск
HWSAX vs. FRVLX — Ранг доходности на риск
HWSAX
FRVLX
Сравнение HWSAX c FRVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSAX | FRVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 4.57 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSAX | FRVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.25 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между HWSAX и FRVLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSAX и FRVLX
Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности FRVLX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
FRVLX Franklin Small Cap Value Fund | 7.65% | 7.99% | 8.45% | 4.54% | 3.21% | 7.55% | 2.20% | 6.31% | 18.48% | 8.06% | 4.76% | 11.04% |
Просадки
Сравнение просадок HWSAX и FRVLX
Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки FRVLX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и FRVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSAX | FRVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.14% | -60.27% | -11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -14.98% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -25.09% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.82% | -44.10% | -9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -9.25% | +8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -10.36% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 4.35% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSAX и FRVLX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) составляет 4.45%, в то время как у Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSAX | FRVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 6.55% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 13.28% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 23.37% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 21.57% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 22.76% | +1.89% |