PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWSAX с CSMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWSAX с CSMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX).

HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности HWSAX и CSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWSAX и CSMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		9.00%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-15.23%7.39%
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		0.67%14.65%8.66%21.42%-8.87%28.95%7.82%21.01%-18.37%13.77%

Доходность по периодам

С начала года, HWSAX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у CSMIX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции HWSAX уступали акциям CSMIX по среднегодовой доходности: 9.96% против 10.79% соответственно.

HWSAX

1 день
1.75%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.38%
1 год
18.60%
3 года*
10.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.96%

CSMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.36%
С начала года
0.67%
6 месяцев
4.32%
1 год
25.16%
3 года*
14.43%
5 лет*
7.62%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Columbia Small Cap Value Fund I

Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWMIXHWSAX с HWHIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMX
Часто сравнивают с CSMIX:
CSMIX с PSLAXCSMIX с ABYSXCSMIX с FXAIXCSMIX с CAIBXCSMIX с FCNTXCSMIX с ARSMXCSMIX с TASCX

Сравнение комиссий HWSAX и CSMIX

HWSAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии CSMIX в 1.26%.

CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Доходность на риск

HWSAX vs. CSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CSMIX
Ранг доходности на риск CSMIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWSAX c CSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWSAXCSMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.12

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.67

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.66

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

5.97

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWSAX vs. CSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWSAX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа CSMIX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSAX и CSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWSAXCSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.12

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

0.00

Корреляция

Корреляция между HWSAX и CSMIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSAX и CSMIX

Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности CSMIX в 14.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		14.13%14.23%6.67%7.57%6.02%13.34%0.50%3.58%9.79%11.56%11.58%12.73%

Просадки

Сравнение просадок HWSAX и CSMIX

Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки CSMIX в -53.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и CSMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWSAXCSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.14%

-53.37%

-18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-14.79%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-25.98%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.82%

-48.42%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-8.09%

+7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-8.95%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

4.12%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HWSAX и CSMIX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) составляет 4.45%, в то время как у Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWSAXCSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

6.03%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

12.91%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

22.58%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

21.59%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

23.93%

+0.72%