PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWMIX с HWLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWMIX с HWLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX).

HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. HWLIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HWMIX и HWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWMIX и HWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		0.36%18.06%12.80%16.92%-5.31%28.86%-0.29%29.16%-14.26%18.85%

Доходность по периодам

С начала года, HWMIX показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у HWLIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции HWMIX уступали акциям HWLIX по среднегодовой доходности: 9.08% против 11.49% соответственно.

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%

HWLIX

1 день
1.87%
1 месяц
-2.84%
С начала года
0.36%
6 месяцев
4.82%
1 год
15.71%
3 года*
15.04%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWVIX
Часто сравнивают с HWLIX:
HWLIX с AVLVHWLIX с VOOVHWLIX с HWNIXHWLIX с HWSIXHWLIX с HWVIXHWLIX с HWCIXHWLIX с HWAIX

Сравнение комиссий HWMIX и HWLIX

HWMIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HWLIX в 0.95%.

HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

Доходность на риск

HWMIX vs. HWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HWLIX
Ранг доходности на риск HWLIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWLIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWLIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWLIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWLIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWLIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWMIX c HWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWMIXHWLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.83

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

5.15

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWMIX vs. HWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWMIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWLIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWMIX и HWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWMIXHWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.83

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.54

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.53

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.04

Корреляция

Корреляция между HWMIX и HWLIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWMIX и HWLIX

Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности HWLIX в 8.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		8.09%8.12%11.29%11.12%8.48%0.86%1.65%1.62%3.55%1.67%1.94%1.59%

Просадки

Сравнение просадок HWMIX и HWLIX

Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, примерно равная максимальной просадке HWLIX в -70.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и HWLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWMIXHWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.84%

-70.48%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-13.97%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-24.69%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.21%

-46.72%

-16.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-4.18%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-10.57%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.23%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HWMIX и HWLIX

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) имеют волатильность 4.30% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWMIXHWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.11%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

10.09%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

18.80%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

18.27%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

21.60%

+4.02%