PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWMIX с HWVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWMIX с HWVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX).

HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. HWVIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HWMIX и HWVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWMIX и HWVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%
HWVIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund		5.73%3.02%4.31%16.36%-6.33%35.19%1.25%21.68%-14.44%13.55%

Доходность по периодам

С начала года, HWMIX показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у HWVIX с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции HWMIX уступали акциям HWVIX по среднегодовой доходности: 9.08% против 10.12% соответственно.

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%

HWVIX

1 день
1.45%
1 месяц
-2.42%
С начала года
5.73%
6 месяцев
7.61%
1 год
18.43%
3 года*
9.69%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund

Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIXHWMIX с HWSAX
Часто сравнивают с HWVIX:
HWVIX с AVUVHWVIX с VTSNXHWVIX с HWCIXHWVIX с HWSAXHWVIX с HWLIXHWVIX с HWTIXHWVIX с HWHIX

Сравнение комиссий HWMIX и HWVIX

HWMIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HWVIX в 0.80%.

HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
HWVIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund

Доходность на риск

HWMIX vs. HWVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HWVIX
Ранг доходности на риск HWVIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWVIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWVIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWVIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWVIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWVIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWMIX c HWVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWMIXHWVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.81

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

4.31

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWMIX vs. HWVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWMIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWVIX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWMIX и HWVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWMIXHWVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.81

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.26

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.34

+0.13

Корреляция

Корреляция между HWMIX и HWVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWMIX и HWVIX

Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности HWVIX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%
HWVIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund		1.08%1.14%6.28%8.52%9.38%6.40%0.96%0.87%10.51%15.74%0.78%3.34%

Просадки

Сравнение просадок HWMIX и HWVIX

Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, что больше максимальной просадки HWVIX в -52.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и HWVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWMIXHWVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.84%

-52.18%

-17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-14.82%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-27.34%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.21%

-52.18%

-11.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-5.21%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-8.38%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

4.30%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HWMIX и HWVIX

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) имеют волатильность 4.30% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWMIXHWVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.45%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

12.41%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

22.99%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

21.84%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

24.48%

+1.14%