График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) показал доход в 5.14% с начала года и 20.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HWMIX составила 8.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 8.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении HWMIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -15.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.94% | 3.72% | -3.40% | 5.14% | |||||||||
| 2025 | 2.02% | -2.86% | -4.78% | -7.42% | 5.93% | 5.67% | 0.97% | 5.52% | 1.12% | -1.61% | 2.41% | 1.61% | 7.87% |
| 2024 | -3.29% | 1.02% | 7.38% | -5.81% | 4.14% | -2.71% | 8.85% | -1.44% | -1.17% | -1.95% | 5.84% | -5.94% | 3.62% |
| 2023 | 10.27% | -3.52% | -4.35% | -0.90% | -5.43% | 8.59% | 9.77% | -1.18% | -2.35% | -5.39% | 6.58% | 8.35% | 19.87% |
| 2022 | 3.48% | 2.16% | 3.78% | -7.33% | 5.42% | -14.20% | 8.13% | -0.93% | -12.04% | 16.55% | 5.95% | -5.02% | 1.63% |
| 2021 | 3.66% | 14.16% | 6.24% | 1.60% | 4.62% | -1.93% | -4.40% | 2.77% | -0.89% | 5.08% | -2.62% | 6.57% | 39.18% |
Метрики бенчмарка
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund: годовая альфа составляет 3.87%, бета — 1.02, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 02.01.1997.
- Этот фонд участвовал в 120.75% роста S&P 500 Index и в 104.70% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот фонд показал годовую альфу 3.87% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.02 и R² 0.70 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 3.87%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 120.75%
- Участие в снижении
- 104.70%
Комиссия
Комиссия HWMIX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HWMIX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HWMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.90 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.40 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 6.61 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HWMIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.81 | $0.63 | $0.15 | $0.22 | $0.57 | $0.72 | $0.52 | $0.88 | $2.52 | $0.57 | $4.59 |
Дивидендный доход | 1.32% | 1.39% | 1.15% | 0.28% | 0.49% | 1.28% | 2.25% | 1.60% | 2.99% | 6.72% | 1.53% | 14.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 69.84%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 763 торговые сессии.
Текущая просадка Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund составляет 4.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.84% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 5 мар. 2009 г. | 763 | 14 мар. 2012 г. | 1205 |
| -63.21% | 25 сент. 2018 г. | 375 | 23 мар. 2020 г. | 233 | 24 февр. 2021 г. | 608 |
| -32.86% | 20 мая 2002 г. | 100 | 9 окт. 2002 г. | 163 | 4 июн. 2003 г. | 263 |
| -31.07% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 207 | 6 дек. 2016 г. | 393 |
| -30.06% | 21 апр. 1998 г. | 120 | 8 окт. 1998 г. | 149 | 13 мая 1999 г. | 269 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...