PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US44134R8007

Эмитент

Hotchkis & Wiley

Дата выпуска

2 янв. 1997 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия HWMIX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Популярные сравнения:
HWMIX с DCINX
Популярные сравнения:
HWMIX с DCINX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) показал доход в -7.46% с начала года и -6.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HWMIX составила 3.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HWMIX

С начала года

-7.46%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

-12.96%

1 год

-6.83%

3 года

2.91%

5 лет

19.65%

10 лет

3.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HWMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.02%-2.86%-4.78%-7.42%5.93%-7.46%
2024-3.29%1.02%7.38%-5.81%4.15%-2.71%8.85%-1.44%-1.17%-1.95%5.84%-5.94%3.62%
202310.27%-3.52%-4.35%-0.90%-5.43%8.59%9.77%-1.18%-2.35%-5.39%6.58%8.35%19.87%
20223.48%2.16%3.78%-7.33%5.42%-14.20%8.13%-0.93%-12.04%16.55%5.95%-5.02%1.63%
20213.66%14.16%6.24%1.60%4.62%-1.93%-4.40%2.77%-0.89%5.08%-2.62%6.57%39.18%
2020-7.32%-12.99%-35.20%22.17%4.35%1.92%2.02%5.11%-3.77%6.14%23.62%9.33%0.49%
201917.14%4.51%-5.15%4.05%-12.98%6.64%-2.05%-11.38%6.75%0.59%2.40%5.57%12.97%
20183.30%-5.31%0.14%5.24%1.21%1.20%1.03%2.27%-0.32%-10.91%-1.76%-15.24%-19.32%
20170.94%1.01%-1.05%-1.38%-1.48%1.56%1.27%-3.64%6.10%-1.64%3.76%2.39%7.69%
2016-8.95%-1.97%13.50%3.06%-1.47%-5.09%4.39%2.98%2.89%-4.88%14.13%3.22%21.01%
2015-4.77%6.70%-1.29%2.04%-0.10%-3.74%-1.66%-5.78%-4.19%5.49%1.69%-18.38%-23.51%
2014-3.08%6.48%2.15%-0.70%3.15%2.96%-3.94%3.55%-3.18%0.57%1.83%2.16%12.02%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HWMIX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HWMIX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.23
  • За 5 лет: 0.79
  • За 10 лет: 0.14
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.63$0.63$0.15$0.22$0.57$0.72$0.52$0.88$2.53$0.57$4.59$4.24

Дивидендный доход

1.24%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.54%14.67%10.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.88
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.53$2.53
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.59$4.59
2014$4.24$4.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 69.84%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 763 торговые сессии.

Текущая просадка Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund составляет 13.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.84%5 июн. 2007 г.4405 мар. 2009 г.76314 мар. 2012 г.1203
-63.21%25 сент. 2018 г.37523 мар. 2020 г.23324 февр. 2021 г.608
-39.51%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.48311 янв. 2018 г.669
-32.86%20 мая 2002 г.999 окт. 2002 г.1634 июн. 2003 г.262
-25.9%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...