- ISIN
- US44134R8007
- Эмитент
- Hotchkis & Wiley
- Дата выпуска
- 2 янв. 1997 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) прибавил 11.1% с начала года. Текущая цена акции HWMIX — $65. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HWMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,601.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) показал доход в 11.07% с начала года и 24.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HWMIX составила 10.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 10.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность HWMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении HWMIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -15.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.94% | 3.72% | -1.94% | 6.57% | -0.21% | -2.14% | 11.07% | ||||||
| 2025 | 2.02% | -2.86% | -4.78% | -7.42% | 5.93% | 5.67% | 0.97% | 5.52% | 1.12% | -1.61% | 2.41% | 1.61% | 7.87% |
| 2024 | -3.29% | 1.02% | 7.38% | -5.81% | 4.14% | -2.71% | 8.85% | -1.44% | -1.17% | -1.95% | 5.84% | -5.94% | 3.62% |
| 2023 | 10.27% | -3.52% | -4.35% | -0.90% | -5.43% | 8.59% | 9.77% | -1.18% | -2.35% | -5.39% | 6.58% | 8.35% | 19.87% |
| 2022 | 3.48% | 2.16% | 3.78% | -7.33% | 5.42% | -14.20% | 8.13% | -0.93% | -12.04% | 16.55% | 5.95% | -5.02% | 1.63% |
| 2021 | 3.66% | 14.16% | 6.24% | 1.60% | 4.62% | -1.93% | -4.40% | 2.77% | -0.89% | 5.08% | -2.62% | 6.57% | 39.18% |
Метрики бенчмарка
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund has an annualized alpha of 3.54%, beta of 1.01, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1996.
- This fund captured 118.84% of S&P 500 Index gains and 104.77% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.54% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.54%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 118.84%
- Участие в снижении
- 104.77%
Комиссия
Комиссия HWMIX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HWMIX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.46 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 10.92 | -1.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.81 | $0.63 | $0.15 | $0.22 | $0.57 | $0.72 | $0.52 | $0.88 | $2.52 | $0.57 | $4.59 |
Дивидендный доход | 1.25% | 1.39% | 1.15% | 0.28% | 0.49% | 1.28% | 2.25% | 1.60% | 2.99% | 6.72% | 1.53% | 14.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 69.84%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 763 торговые сессии.
Текущая просадка Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund составляет 4.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -69.84%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 10d | 4y 9moиюнь 2007 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -63.21%март 2020 г. | 1y 6mo | 11mo 8d | 2y 5moсент. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -32.86%окт. 2002 г. | 4mo 22d | 7mo 28d | 1y 15dмай 2002 г. - июнь 2003 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -31.07%февр. 2016 г. | 8mo 28d | 9mo 29d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -30.06%окт. 1998 г. | 5mo 20d | 7mo 7d | 1y 22dапр. 1998 г. - май 1999 г. |
Показатели просадок
| HWMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.84% | -56.78% | -13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -9.10% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.90% | -18.90% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -25.43% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.21% | -33.92% | -29.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -3.21% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -10.71% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.04% | +0.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HWMIX
Добавьте Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HWMIX