Сравнение HWMIX с HWSAX
HWMIX (Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund) and HWSAX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A) are both mutual funds - HWMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Hotchkis & Wiley, while HWSAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Hotchkis & Wiley. Over the past 10 years, HWMIX returned 9.67%/yr vs 10.62%/yr for HWSAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HWMIX charges 1.01%/yr vs 1.21%/yr for HWSAX.
Доходность
Сравнение доходности HWMIX и HWSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWMIX показывает доходность 14.54%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 16.25%. За последние 10 лет акции HWMIX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 9.67% против 10.62% соответственно.
HWMIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 14.54%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 9.67%
HWSAX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 16.25%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение доходности по годам HWMIX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 14.54% | 7.87% | 3.62% | 19.87% | 1.63% | 39.18% | 0.49% | 12.97% | -19.32% | 7.69% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 16.25% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Correlation
The correlation between HWMIX and HWSAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2000 г. | 0.93 |
The correlation between HWMIX and HWSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWMIX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
HWMIX
HWSAX
Сравнение HWMIX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWMIX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 2.71 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 8.89 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWMIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.59 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок HWMIX и HWSAX
Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, примерно равная максимальной просадке HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и HWSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWMIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.84% | -72.14% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -10.06% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.90% | -26.98% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -26.98% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.21% | -53.82% | -9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.13% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -10.96% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.06% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWMIX и HWSAX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) составляет 3.57%, в то время как у Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что HWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWMIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 3.93% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 11.32% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 17.26% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.20% | 21.54% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 24.62% | +0.94% |
Сравнение комиссий HWMIX и HWSAX
HWMIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWMIX и HWSAX
Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности HWSAX в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 1.22% | 1.39% | 1.15% | 0.28% | 0.49% | 1.28% | 2.25% | 1.60% | 2.99% | 6.72% | 1.53% | 14.67% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.60% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HWMIX and HWSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HWSAX has higher volatility (3.93%) compared to HWMIX (3.57%). In terms of maximum drawdown, HWMIX dropped -69.84% vs HWSAX's -72.14%.
HWMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWMIX и HWSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор