PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWMIX с HWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWMIX с HWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).

HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HWMIX и HWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWMIX и HWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		9.00%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-15.23%7.39%

Доходность по периодам

С начала года, HWMIX показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции HWMIX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 9.08% против 9.96% соответственно.

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%

HWSAX

1 день
1.75%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.38%
1 год
18.60%
3 года*
10.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIXHWMIX с HWVIX
Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWHIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMXHWSAX с SSCVX

Сравнение комиссий HWMIX и HWSAX

HWMIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.

HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

HWMIX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWMIX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWMIXHWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.78

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.22

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

4.34

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWMIX vs. HWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWMIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWSAX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWMIX и HWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWMIXHWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.78

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.41

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Корреляция

Корреляция между HWMIX и HWSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWMIX и HWSAX

Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности HWSAX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%

Просадки

Сравнение просадок HWMIX и HWSAX

Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, примерно равная максимальной просадке HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и HWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWMIXHWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.84%

-72.14%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-16.44%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-26.98%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.21%

-53.82%

-9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-1.09%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-11.03%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

4.43%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HWMIX и HWSAX

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) имеют волатильность 4.30% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWMIXHWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.45%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

12.99%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

23.99%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

21.71%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

24.65%

+0.97%