PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWMIX с HWTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWMIX с HWTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX).

HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. HWTIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HWMIX и HWTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWMIX и HWTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%48.01%
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		0.59%30.96%4.62%20.79%-8.67%16.22%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, HWMIX показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у HWTIX с доходностью 0.59%.

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%

HWTIX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.84%
С начала года
0.59%
6 месяцев
3.01%
1 год
24.98%
3 года*
15.96%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWLIXHWMIX с HWVIX
Часто сравнивают с HWTIX:
HWTIX с AVDVHWTIX с HWCIXHWTIX с HWSIXHWTIX с HWGIXHWTIX с HWVIXHWTIX с HWHIXHWTIX с HWAIX

Сравнение комиссий HWMIX и HWTIX

HWMIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HWTIX в 0.99%.

HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Доходность на риск

HWMIX vs. HWTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HWTIX
Ранг доходности на риск HWTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWTIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWTIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWTIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWMIX c HWTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWMIXHWTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.68

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.17

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.18

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

8.06

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWMIX vs. HWTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWMIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа HWTIX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWMIX и HWTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWMIXHWTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.68

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.73

-0.26

Корреляция

Корреляция между HWMIX и HWTIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWMIX и HWTIX

Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности HWTIX в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		4.65%4.68%31.95%6.64%5.32%22.94%4.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWMIX и HWTIX

Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, что больше максимальной просадки HWTIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и HWTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWMIXHWTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.84%

-29.57%

-40.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-10.87%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-29.57%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-8.35%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-6.47%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.95%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HWMIX и HWTIX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) составляет 4.30%, в то время как у Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что HWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWMIXHWTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.02%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

9.57%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

15.12%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

22.88%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

22.19%

+3.43%