PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWMIX с HWCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWMIX с HWCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX).

HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. HWCIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности HWMIX и HWCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWMIX и HWCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund		0.23%17.09%12.80%19.01%-4.35%32.46%0.42%29.30%-14.74%18.37%

Доходность по периодам

С начала года, HWMIX показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у HWCIX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции HWMIX уступали акциям HWCIX по среднегодовой доходности: 9.08% против 12.13% соответственно.

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%

HWCIX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.06%
С начала года
0.23%
6 месяцев
4.82%
1 год
15.30%
3 года*
15.05%
5 лет*
10.53%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund

Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIXHWMIX с HWVIX
Часто сравнивают с HWCIX:
HWCIX с HWTIXHWCIX с HWVIXHWCIX с HWGIXHWCIX с HWLIXHWCIX с HWAIXHWCIX с HWSIXHWCIX с HWHIX

Сравнение комиссий HWMIX и HWCIX

HWMIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HWCIX в 0.80%.

HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund

Доходность на риск

HWMIX vs. HWCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HWCIX
Ранг доходности на риск HWCIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWCIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWCIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWCIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWCIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWMIX c HWCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWMIXHWCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.82

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

5.24

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWMIX vs. HWCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWMIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWCIX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWMIX и HWCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWMIXHWCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.82

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.09

Корреляция

Корреляция между HWMIX и HWCIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWMIX и HWCIX

Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности HWCIX в 11.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund		11.12%11.15%13.85%1.56%1.12%1.10%1.99%1.82%1.62%1.82%5.17%1.49%

Просадки

Сравнение просадок HWMIX и HWCIX

Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, примерно равная максимальной просадке HWCIX в -69.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и HWCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWMIXHWCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.84%

-69.74%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-13.41%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-23.62%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.21%

-47.31%

-15.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-4.26%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-12.44%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.07%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HWMIX и HWCIX

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) имеют волатильность 4.30% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWMIXHWCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.15%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

9.95%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

18.60%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

18.22%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

21.68%

+3.94%