Сравнение HWM с NRG
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, HWM returned 33.28%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции NRG по среднегодовой доходности: 33.28% против 26.90% соответственно.
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.95%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам HWM и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between HWM and NRG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
HWM:
$106.66B
NRG:
$26.10B
HWM:
$4.31
NRG:
$1.21
HWM:
61.42
NRG:
103.60
HWM:
1.04
NRG:
1.56
HWM:
12.42
NRG:
0.76
HWM:
19.32
NRG:
6.18
HWM:
$8.62B
NRG:
$32.38B
HWM:
$2.81B
NRG:
$4.69B
HWM:
$2.66B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. NRG — Ранг доходности на риск
HWM
NRG
Сравнение HWM c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWM | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.97 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.47 | +3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | -1.16 | +10.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWM и NRG
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -79.41% | -8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -34.24% | +18.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -34.24% | +14.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -34.24% | +12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | -48.76% | -16.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -31.61% | +28.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.00% | -27.99% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 13.73% | -8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и NRG
Текущая волатильность для Howmet Aerospace Inc. (HWM) составляет 11.03%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что HWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 15.26% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 35.10% | -10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.46% | 44.88% | -13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 40.03% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 39.16% | +0.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и NRG
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и NRG
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
HWM and NRG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs NRG's -79.41%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор