PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWM с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWM с GDE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HWM (Howmet Aerospace Inc.) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, HWM returned 79.69%/yr vs 42.64%/yr for GDE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HWM и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.16%.

HWM

1 день
0.03%
1 месяц
1.66%
С начала года
29.23%
6 месяцев
33.60%
1 год
54.95%
3 года*
79.69%
5 лет*
50.00%
10 лет*
33.28%

GDE

1 день
0.67%
1 месяц
-6.40%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.00%
1 год
40.98%
3 года*
42.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWM и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
HWM
Howmet Aerospace Inc.		29.23%87.95%102.71%37.84%13.08%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.16%73.76%44.79%33.85%-8.58%

Correlation

The correlation between HWM and GDE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.41

The correlation between HWM and GDE shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Howmet Aerospace Inc.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с TXTHWM с CAHHWM с AWIHWM с HLIO
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC

Доходность на риск

HWM vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWM c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWMGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.39

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.81

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.83

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

5.36

+4.41

HWM vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWM и GDE

Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWMGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.30%

-32.01%

-56.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-22.66%

+6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-22.66%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-16.53%

+13.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.00%

-7.93%

-23.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

7.73%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и GDE

Howmet Aerospace Inc. (HWM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеют волатильность 11.03% и 10.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWMGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

10.77%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.03%

25.97%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.46%

29.88%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

27.09%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.82%

27.09%

+12.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и GDE

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности GDE в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.19%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.18%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%

Часто задаваемые вопросы

HWM and GDE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWM has higher volatility (11.03%) compared to GDE (10.77%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs GDE's -32.01%.

HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWM и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор