PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWLIX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWLIX с SVAIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

HWLIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HWLIX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWLIX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		0.91%18.06%12.80%16.92%-5.31%28.86%-0.29%29.16%-14.26%18.85%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.38%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, HWLIX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.38%. За последние 10 лет акции HWLIX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 11.62% против 8.43% соответственно.

HWLIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.84%
С начала года
0.91%
6 месяцев
4.46%
1 год
22.16%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.88%
10 лет*
11.62%

SVAIX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.59%
С начала года
9.38%
6 месяцев
11.81%
1 год
20.23%
3 года*
13.69%
5 лет*
11.66%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с HWLIX:
HWLIX с AVLVHWLIX с VOOVHWLIX с HWSIXHWLIX с HWNIXHWLIX с HWCIXHWLIX с HWMIXHWLIX с HWVIX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий HWLIX и SVAIX

HWLIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.

HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

HWLIX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWLIX
Ранг доходности на риск HWLIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWLIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWLIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWLIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWLIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWLIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWLIX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWLIXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.40

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.08

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.72

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

8.11

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWLIX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWLIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SVAIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWLIX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWLIXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.40

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.90

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.52

-0.09

Корреляция

Корреляция между HWLIX и SVAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWLIX и SVAIX

Дивидендная доходность HWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности SVAIX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		8.05%8.12%11.29%11.12%8.48%0.86%1.65%1.62%3.55%1.67%1.94%1.59%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.92%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок HWLIX и SVAIX

Максимальная просадка HWLIX за все время составила -70.48%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWLIX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWLIXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.48%

-50.62%

-19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-5.14%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-16.13%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.72%

-36.53%

-10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-2.69%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-7.74%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.68%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HWLIX и SVAIX

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что HWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWLIXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.92%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

6.92%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

15.71%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

13.57%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

15.42%

+6.17%