PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWLIX с HWTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWLIX с HWTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HWLIX (Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund) and HWTIX (Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund) are both mutual funds - HWLIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hotchkis & Wiley, while HWTIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Hotchkis & Wiley. Over the past 5 years, HWLIX returned 9.74%/yr vs 10.28%/yr for HWTIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HWLIX charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for HWTIX.

Доходность

Сравнение доходности HWLIX и HWTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWLIX показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у HWTIX с доходностью 9.68%.

HWLIX

1 день
0.31%
1 месяц
3.87%
С начала года
9.07%
6 месяцев
11.84%
1 год
26.57%
3 года*
18.50%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.98%

HWTIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.70%
С начала года
9.68%
6 месяцев
13.35%
1 год
24.95%
3 года*
19.21%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWLIX и HWTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		9.07%18.06%12.80%16.92%-5.31%28.86%31.77%
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		9.68%30.96%4.62%20.79%-8.67%16.22%34.26%

Correlation

The correlation between HWLIX and HWTIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.70

The correlation between HWLIX and HWTIX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Часто сравнивают с HWLIX:
HWLIX с AVLVHWLIX с VOOVHWLIX с HWSIXHWLIX с HWMIXHWLIX с HWCIXHWLIX с HWVIXHWLIX с HWGIX
Часто сравнивают с HWTIX:
HWTIX с AVDVHWTIX с HWVIXHWTIX с HWSIXHWTIX с HWNIXHWTIX с HWMIXHWTIX с HWCIXHWTIX с HWGIX

Доходность на риск

HWLIX vs. HWTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWLIX
Ранг доходности на риск HWLIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWLIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWLIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWLIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWLIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWLIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HWTIX
Ранг доходности на риск HWTIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWTIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWTIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWTIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWTIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWTIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWLIX c HWTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWLIXHWTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.89

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.70

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

2.24

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

8.04

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWLIX vs. HWTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWLIX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWTIX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWLIX и HWTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWLIXHWTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.89

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.79

-0.35

Просадки

Сравнение просадок HWLIX и HWTIX

Максимальная просадка HWLIX за все время составила -70.48%, что больше максимальной просадки HWTIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWLIX и HWTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWLIXHWTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.48%

-29.57%

-40.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-10.75%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-29.57%

+12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-29.57%

+4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.54%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-6.35%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.98%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HWLIX и HWTIX

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) имеют волатильность 2.91% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWLIXHWTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.78%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

9.75%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

12.75%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

22.91%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

21.98%

-0.44%

Сравнение комиссий HWLIX и HWTIX

HWLIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HWTIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWLIX и HWTIX

Дивидендная доходность HWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности HWTIX в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		7.45%8.12%11.29%11.12%8.48%0.86%1.65%1.62%3.55%1.67%1.94%1.59%
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		4.27%4.68%31.95%6.64%5.32%22.94%4.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HWLIX and HWTIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWLIX has higher volatility (2.91%) compared to HWTIX (2.78%). In terms of maximum drawdown, HWLIX dropped -70.48% vs HWTIX's -29.57%.

HWLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWLIX и HWTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор