Сравнение HWLIX с HWTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX).
HWLIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. HWTIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HWLIX и HWTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWLIX и HWTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 0.36% | 18.06% | 12.80% | 16.92% | -5.31% | 28.86% | 31.77% |
HWTIX Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund | 0.59% | 30.96% | 4.62% | 20.79% | -8.67% | 16.22% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HWLIX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у HWTIX с доходностью 0.59%.
HWLIX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.49%
HWTIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWLIX и HWTIX
HWLIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HWTIX в 0.99%.
Доходность на риск
HWLIX vs. HWTIX — Ранг доходности на риск
HWLIX
HWTIX
Сравнение HWLIX c HWTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWLIX | HWTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.68 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.17 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.18 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 8.06 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWLIX | HWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.68 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.43 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.73 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между HWLIX и HWTIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWLIX и HWTIX
Дивидендная доходность HWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности HWTIX в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 8.09% | 8.12% | 11.29% | 11.12% | 8.48% | 0.86% | 1.65% | 1.62% | 3.55% | 1.67% | 1.94% | 1.59% |
HWTIX Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund | 4.65% | 4.68% | 31.95% | 6.64% | 5.32% | 22.94% | 4.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWLIX и HWTIX
Максимальная просадка HWLIX за все время составила -70.48%, что больше максимальной просадки HWTIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWLIX и HWTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWLIX | HWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.48% | -29.57% | -40.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -10.87% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -29.57% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -8.35% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -6.47% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.95% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWLIX и HWTIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) составляет 4.11%, в то время как у Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что HWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWLIX | HWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 6.02% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 9.57% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 15.12% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 22.88% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 22.19% | -0.59% |