Сравнение HWNIX с HWHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX).
HWNIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HWNIX и HWHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWNIX и HWHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | -0.59% | 41.40% | 5.92% | 22.98% | -5.40% | 18.12% | -2.36% | 20.53% | -18.77% | 18.13% |
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | -1.84% | 7.28% | 7.23% | 12.00% | -11.08% | 6.25% | 3.85% | 9.61% | -3.37% | 6.62% |
Доходность по периодам
С начала года, HWNIX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у HWHIX с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции HWNIX превзошли акции HWHIX по среднегодовой доходности: 9.88% против 4.28% соответственно.
HWNIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 9.88%
HWHIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 4.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWNIX и HWHIX
HWNIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HWHIX в 0.70%.
Доходность на риск
HWNIX vs. HWHIX — Ранг доходности на риск
HWNIX
HWHIX
Сравнение HWNIX c HWHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWNIX | HWHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.35 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.89 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.52 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 6.11 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWNIX | HWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.35 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между HWNIX и HWHIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWNIX и HWHIX
Дивидендная доходность HWNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.00%, что больше доходности HWHIX в 5.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | 17.00% | 16.90% | 13.76% | 8.40% | 3.20% | 1.46% | 1.21% | 3.77% | 7.96% | 5.89% | 3.90% | 0.00% |
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | 5.89% | 6.24% | 6.27% | 4.77% | 4.03% | 4.02% | 5.47% | 5.92% | 6.24% | 4.42% | 0.00% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок HWNIX и HWHIX
Максимальная просадка HWNIX за все время составила -48.97%, что больше максимальной просадки HWHIX в -23.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWNIX и HWHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWNIX | HWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.97% | -23.03% | -25.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -3.14% | -8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -15.02% | -14.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.97% | -23.03% | -25.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -2.45% | -8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -3.84% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 0.78% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWNIX и HWHIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что HWNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWNIX | HWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 1.42% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 2.39% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 3.86% | +12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 4.65% | +13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 5.10% | +14.83% |