PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWNIX с HWTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWNIX с HWTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX).

HWNIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. HWTIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HWNIX и HWTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWNIX и HWTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund		-0.59%41.40%5.92%22.98%-5.40%18.12%34.30%
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		-2.04%30.96%4.62%20.79%-8.67%16.22%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, HWNIX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у HWTIX с доходностью -2.04%.

HWNIX

1 день
0.30%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
6.22%
1 год
26.19%
3 года*
19.00%
5 лет*
13.03%
10 лет*
9.88%

HWTIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-10.75%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.02%
1 год
21.96%
3 года*
14.94%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley International Value Fund

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Часто сравнивают с HWNIX:
HWNIX с HWMIXHWNIX с HWLIXHWNIX с HWAIXHWNIX с HWHIXHWNIX с HWGIXHWNIX с HWSIXHWNIX с HWVIX
Часто сравнивают с HWTIX:
HWTIX с AVDVHWTIX с HWCIXHWTIX с HWMIXHWTIX с HWGIXHWTIX с HWSIXHWTIX с HWVIXHWTIX с HWHIX

Сравнение комиссий HWNIX и HWTIX

HWNIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HWTIX в 0.99%.

HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund
HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund

Доходность на риск

HWNIX vs. HWTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWNIX
Ранг доходности на риск HWNIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWNIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWNIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWNIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWNIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWNIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HWTIX
Ранг доходности на риск HWTIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWTIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWTIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWTIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWTIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWTIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWNIX c HWTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWNIXHWTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.38

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.80

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.67

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

6.61

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWNIX vs. HWTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWNIX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWTIX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWNIX и HWTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWNIXHWTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.38

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.42

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.71

-0.22

Корреляция

Корреляция между HWNIX и HWTIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWNIX и HWTIX

Дивидендная доходность HWNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.00%, что больше доходности HWTIX в 4.78%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund		17.00%16.90%13.76%8.40%3.20%1.46%1.21%3.77%7.96%5.89%3.90%
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		4.78%4.68%31.95%6.64%5.32%22.94%4.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWNIX и HWTIX

Максимальная просадка HWNIX за все время составила -48.97%, что больше максимальной просадки HWTIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWNIX и HWTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWNIXHWTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.97%

-29.57%

-19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-10.87%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-29.57%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-10.75%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-6.47%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.98%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HWNIX и HWTIX

Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что HWNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWNIXHWTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

5.27%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

9.20%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

14.93%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

22.86%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

22.17%

-2.24%