Сравнение HWNIX с HWAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX).
HWNIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HWNIX и HWAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWNIX и HWAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | -0.59% | 41.40% | 5.92% | 22.98% | -5.40% | 18.12% | -2.36% | 20.53% | -18.77% | 18.13% |
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | -1.57% | 14.56% | 11.59% | 26.74% | -7.88% | 34.33% | 5.35% | 25.62% | -11.01% | 13.82% |
Доходность по периодам
С начала года, HWNIX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у HWAIX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции HWNIX уступали акциям HWAIX по среднегодовой доходности: 9.88% против 12.42% соответственно.
HWNIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 9.88%
HWAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWNIX и HWAIX
HWNIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HWAIX в 0.94%.
Доходность на риск
HWNIX vs. HWAIX — Ранг доходности на риск
HWNIX
HWAIX
Сравнение HWNIX c HWAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWNIX | HWAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.58 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 0.91 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.66 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 2.84 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWNIX | HWAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.58 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.58 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.64 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HWNIX и HWAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWNIX и HWAIX
Дивидендная доходность HWNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.00%, что больше доходности HWAIX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | 17.00% | 16.90% | 13.76% | 8.40% | 3.20% | 1.46% | 1.21% | 3.77% | 7.96% | 5.89% | 3.90% | 0.00% |
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | 3.75% | 3.69% | 10.07% | 8.39% | 2.54% | 13.72% | 2.52% | 2.35% | 11.39% | 3.19% | 2.22% | 17.20% |
Просадки
Сравнение просадок HWNIX и HWAIX
Максимальная просадка HWNIX за все время составила -48.97%, что больше максимальной просадки HWAIX в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWNIX и HWAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWNIX | HWAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.97% | -41.28% | -7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -13.18% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -23.87% | -5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.97% | -41.28% | -7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -5.20% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -5.68% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.07% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWNIX и HWAIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что HWNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWNIX | HWAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 3.38% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 10.01% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 18.09% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 18.12% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 19.47% | +0.46% |