- ISIN
- US44134R6365
- Эмитент
- Hotchkis & Wiley
- Дата выпуска
- 30 дек. 2015 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) прибавил 14.8% с начала года. Текущая цена акции HWNIX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HWNIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,925.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) показал доход в 14.76% с начала года и 31.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HWNIX составила 11.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Hotchkis & Wiley International Value Fund
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 14.76%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 31.39%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 11.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HWNIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +25.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HWNIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.14% | 5.45% | -8.21% | 6.64% | 4.74% | 0.97% | 14.76% | ||||||
| 2025 | 3.45% | 5.55% | 2.02% | 3.01% | 6.93% | 3.10% | -1.47% | 4.82% | 1.28% | 0.27% | 2.60% | 3.87% | 41.40% |
| 2024 | -2.14% | 1.77% | 4.97% | -0.87% | 7.08% | -4.75% | 4.52% | 1.64% | -0.07% | -2.79% | -1.28% | -1.62% | 5.92% |
| 2023 | 11.55% | -0.42% | -2.18% | 3.94% | -5.19% | 6.26% | 4.26% | -2.35% | -2.65% | -4.13% | 7.58% | 5.75% | 22.98% |
| 2022 | 3.75% | -4.69% | -1.73% | -5.00% | 8.32% | -11.69% | 3.00% | -4.60% | -11.50% | 12.00% | 11.31% | -1.18% | -5.40% |
| 2021 | -2.09% | 11.16% | 1.92% | 2.95% | 5.83% | -4.27% | -2.40% | 2.99% | -1.02% | 2.67% | -6.30% | 6.68% | 18.12% |
Метрики бенчмарка
Hotchkis & Wiley International Value Fund has an annualized alpha of 0.08%, beta of 0.86, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 92.42% of S&P 500 Index downside but only 84.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.60, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.08%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 84.02%
- Участие в снижении
- 92.42%
Комиссия
Комиссия HWNIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HWNIX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HWNIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.93 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 13.52 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley International Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.30 | $2.30 | $1.56 | $1.02 | $0.34 | $0.17 | $0.12 | $0.39 | $0.72 | $0.70 | $0.42 |
Дивидендный доход | 14.73% | 16.90% | 13.76% | 8.40% | 3.20% | 1.46% | 1.21% | 3.77% | 7.96% | 5.89% | 3.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley International Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.30 | $2.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $1.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hotchkis & Wiley International Value Fund показал максимальную просадку в 48.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 233 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -48.97%март 2020 г. | 2y 1mo | 11mo 8d | 3y 27dянв. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.23%сент. 2022 г. | 8mo 12d | 9mo 9d | 1y 5moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.93%апр. 2025 г. | 19d | 24d | 1mo 13dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.45%июнь 2016 г. | 3d | 2mo 7d | 2mo 10dиюнь 2016 г. - сент. 2016 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -12.47%июль 2021 г. | 1mo 11d | 5mo 22d | 7mo 3dиюнь 2021 г. - янв. 2022 г. |
Показатели просадок
| HWNIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.97% | -56.78% | +7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -9.10% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -18.90% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -25.43% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.97% | -33.92% | -15.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -10.72% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.97% | +1.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HWNIX
Добавьте Hotchkis & Wiley International Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HWNIX