Сравнение HWNIX с HWGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX).
HWNIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. HWGIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HWNIX и HWGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWNIX и HWGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | -0.59% | 41.40% | 5.92% | 22.98% | -5.40% | 18.12% | -2.36% | 20.53% | -18.77% | 18.13% |
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | -5.10% | 23.76% | 9.46% | 28.00% | -11.65% | 26.67% | -0.59% | 24.57% | -16.08% | 16.73% |
Доходность по периодам
С начала года, HWNIX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у HWGIX с доходностью -5.10%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции HWNIX – 9.88% и акции HWGIX – 9.88%.
HWNIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 9.88%
HWGIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -5.10%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWNIX и HWGIX
И HWNIX, и HWGIX имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
HWNIX vs. HWGIX — Ранг доходности на риск
HWNIX
HWGIX
Сравнение HWNIX c HWGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWNIX | HWGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.64 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.00 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.75 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 2.97 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWNIX | HWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.64 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.55 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HWNIX и HWGIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWNIX и HWGIX
Дивидендная доходность HWNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.00%, что больше доходности HWGIX в 10.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | 17.00% | 16.90% | 13.76% | 8.40% | 3.20% | 1.46% | 1.21% | 3.77% | 7.96% | 5.89% | 3.90% | 0.00% |
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | 10.15% | 9.63% | 15.10% | 11.01% | 3.92% | 0.68% | 1.49% | 2.56% | 10.34% | 5.50% | 0.80% | 7.06% |
Просадки
Сравнение просадок HWNIX и HWGIX
Максимальная просадка HWNIX за все время составила -48.97%, примерно равная максимальной просадке HWGIX в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWNIX и HWGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWNIX | HWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.97% | -46.71% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -12.32% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -28.63% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.97% | -46.71% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -9.71% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -6.75% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.12% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWNIX и HWGIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что HWNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWNIX | HWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 4.58% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 9.42% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 16.92% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 17.53% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 20.71% | -0.78% |