PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWNIX с HWMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWNIX с HWMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).

HWNIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HWNIX и HWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWNIX и HWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund		1.76%41.40%5.92%22.98%-5.40%18.12%-2.36%20.53%-18.77%18.13%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, HWNIX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции HWNIX превзошли акции HWMIX по среднегодовой доходности: 10.14% против 9.08% соответственно.

HWNIX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.76%
6 месяцев
8.37%
1 год
29.07%
3 года*
19.93%
5 лет*
13.23%
10 лет*
10.14%

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley International Value Fund

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с HWNIX:
HWNIX с HWLIXHWNIX с HWAIXHWNIX с HWHIXHWNIX с HWTIXHWNIX с HWGIXHWNIX с HWVIXHWNIX с HWSIX
Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIXHWMIX с HWVIX

Сравнение комиссий HWNIX и HWMIX

HWNIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HWMIX в 1.01%.

HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund

Доходность на риск

HWNIX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWNIX
Ранг доходности на риск HWNIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWNIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWNIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWNIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWNIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWNIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWNIX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWNIXHWMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.93

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.41

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.35

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

5.49

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWNIX vs. HWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWNIX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа HWMIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWNIX и HWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWNIXHWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.93

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.44

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.36

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.03

Корреляция

Корреляция между HWNIX и HWMIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWNIX и HWMIX

Дивидендная доходность HWNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.61%, что больше доходности HWMIX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund		16.61%16.90%13.76%8.40%3.20%1.46%1.21%3.77%7.96%5.89%3.90%0.00%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%

Просадки

Сравнение просадок HWNIX и HWMIX

Максимальная просадка HWNIX за все время составила -48.97%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWNIX и HWMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWNIXHWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.97%

-69.84%

+20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-16.87%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-25.90%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.97%

-63.21%

+14.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-3.32%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-10.89%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.15%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HWNIX и HWMIX

Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что HWNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWNIXHWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

4.30%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

12.42%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

23.86%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

22.34%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

25.62%

-5.68%