PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWLIX с HWAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWLIX с HWAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX).

HWLIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HWLIX и HWAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWLIX и HWAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		0.36%18.06%12.80%16.92%-5.31%28.86%-0.29%29.16%-14.26%18.85%
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		-0.07%14.56%11.59%26.74%-7.88%34.33%5.35%25.62%-11.01%13.82%

Доходность по периодам

С начала года, HWLIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у HWAIX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции HWLIX уступали акциям HWAIX по среднегодовой доходности: 11.49% против 12.59% соответственно.

HWLIX

1 день
1.87%
1 месяц
-2.84%
С начала года
0.36%
6 месяцев
4.82%
1 год
15.71%
3 года*
15.04%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.49%

HWAIX

1 день
1.53%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.35%
1 год
11.78%
3 года*
14.48%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с HWLIX:
HWLIX с AVLVHWLIX с VOOVHWLIX с HWNIXHWLIX с HWSIXHWLIX с HWCIXHWLIX с HWVIXHWLIX с HWMIX
Часто сравнивают с HWAIX:
HWAIX с VTVHWAIX с SCHDHWAIX с VEAHWAIX с VBRHWAIX с EFVHWAIX с VOOGHWAIX с IPFPX

Сравнение комиссий HWLIX и HWAIX

HWLIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HWAIX в 0.94%.

HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund

Доходность на риск

HWLIX vs. HWAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWLIX
Ранг доходности на риск HWLIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWLIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWLIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWLIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWLIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWLIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HWAIX
Ранг доходности на риск HWAIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWLIX c HWAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWLIXHWAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.66

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.02

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.92

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

3.93

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWLIX vs. HWAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWLIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWAIX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWLIX и HWAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWLIXHWAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.66

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.14

Корреляция

Корреляция между HWLIX и HWAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWLIX и HWAIX

Дивидендная доходность HWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности HWAIX в 3.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		8.09%8.12%11.29%11.12%8.48%0.86%1.65%1.62%3.55%1.67%1.94%1.59%
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		3.69%3.69%10.07%8.39%2.54%13.72%2.52%2.35%11.39%3.19%2.22%17.20%

Просадки

Сравнение просадок HWLIX и HWAIX

Максимальная просадка HWLIX за все время составила -70.48%, что больше максимальной просадки HWAIX в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWLIX и HWAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWLIXHWAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.48%

-41.28%

-29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-13.18%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-23.87%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.72%

-41.28%

-5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-3.76%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-5.68%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.08%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HWLIX и HWAIX

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что HWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWLIXHWAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.74%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

10.12%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

18.11%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

18.13%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

19.47%

+2.13%