PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HWKN с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWKN с SGOV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HWKN (Hawkins, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, HWKN returned 37.46%/yr vs 3.63%/yr for SGOV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HWKN и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hawkins, Inc. (HWKN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HWKN показывает доходность 1.91%, а SGOV немного выше – 1.98%.

HWKN

1 день
0.94%
1 месяц
-8.80%
6 месяцев
-4.75%
С начала года
1.91%
1 год
-11.27%
3 года*
44.08%
5 лет*
37.46%
10 лет*
22.55%

SGOV

1 день
0.03%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.79%
С начала года
1.98%
1 год
3.89%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWKN и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
HWKN
Hawkins, Inc.		1.91%16.45%75.46%84.66%-0.81%53.05%22.71%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.98%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between HWKN and SGOV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hawkins, Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с HWKN:
HWKN с FIXHWKN с UFPTHWKN с KNSLHWKN с JILLHWKN с AMPHHWKN с ^GSPCHWKN с AGM
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

HWKN vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWKN
Ранг доходности на риск HWKN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWKN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWKN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWKN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWKN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWKN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWKN c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawkins, Inc. (HWKN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWKNSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
20.89

-21.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
384.82

-384.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

385.05

-384.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

393.03

-393.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

6,226.73

-6,227.36

HWKN vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWKN на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWKN и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWKN и SGOV

Максимальная просадка HWKN за все время составила -44.76%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWKN и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWKNSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.76%

-0.03%

-44.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.79%

-0.01%

-34.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.79%

-0.01%

-34.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.79%

-0.03%

-34.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.44%

0.00%

-21.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.73%

-0.00%

-15.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.98%

0.00%

+17.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HWKN и SGOV

Hawkins, Inc. (HWKN) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что HWKN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWKNSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.54%

0.05%

+15.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.17%

0.13%

+29.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.76%

0.19%

+38.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.79%

0.24%

+36.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.72%

0.24%

+37.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWKN и SGOV

Дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SGOV в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWKN
Hawkins, Inc.		0.53%0.52%0.55%0.88%1.45%1.28%1.78%2.01%2.17%2.44%1.52%2.18%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HWKN and SGOV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWKN has higher volatility (15.54%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, HWKN dropped -44.76% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWKN и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор