PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWHIX с HWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWHIX с HWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).

HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HWHIX и HWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWHIX и HWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund		-1.46%7.28%7.23%12.00%-11.08%6.25%3.85%9.61%-3.37%6.62%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		9.00%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-15.23%7.39%

Доходность по периодам

С начала года, HWHIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции HWHIX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 4.32% против 9.96% соответственно.

HWHIX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-0.60%
1 год
5.01%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.33%
10 лет*
4.32%

HWSAX

1 день
1.75%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.38%
1 год
18.60%
3 года*
10.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley High Yield Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Часто сравнивают с HWHIX:
HWHIX с PTRBHWHIX с HYGHWHIX с PTRQXHWHIX с BSIIXHWHIX с BAGIXHWHIX с FBNDHWHIX с SHYL
Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWMIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMXHWSAX с SSCVX

Сравнение комиссий HWHIX и HWSAX

HWHIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.

HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund

Доходность на риск

HWHIX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWHIX
Ранг доходности на риск HWHIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWHIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWHIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWHIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWHIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWHIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWHIX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWHIXHWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.78

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.22

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.17

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

4.34

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWHIX vs. HWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWHIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа HWSAX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWHIX и HWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWHIXHWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.78

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.42

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.41

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.47

+0.29

Корреляция

Корреляция между HWHIX и HWSAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWHIX и HWSAX

Дивидендная доходность HWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности HWSAX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund		5.87%6.24%6.27%4.77%4.03%4.02%5.47%5.92%6.24%4.42%0.00%0.86%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%

Просадки

Сравнение просадок HWHIX и HWSAX

Максимальная просадка HWHIX за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWHIX и HWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWHIXHWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.03%

-72.14%

+49.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-16.44%

+13.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-26.98%

+11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.03%

-53.82%

+30.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-1.09%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-11.03%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

4.43%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HWHIX и HWSAX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) составляет 1.51%, в то время как у Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что HWHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWHIXHWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

4.45%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

12.99%

-10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

23.99%

-20.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

21.71%

-17.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

24.65%

-19.55%