Сравнение HWGIX с VMVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).
HWGIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HWGIX и VMVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWGIX и VMVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | -3.19% | 23.76% | 9.46% | 28.00% | -11.65% | 26.67% | -0.59% | 24.57% | -16.08% | 16.73% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 2.85% | 12.74% | 13.38% | 7.82% | -4.48% | 23.74% | -3.99% | 23.28% | -1.79% | 15.93% |
Доходность по периодам
С начала года, HWGIX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции HWGIX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 10.10% против 9.14% соответственно.
HWGIX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 10.10%
VMVFX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWGIX и VMVFX
HWGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.
Доходность на риск
HWGIX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск
HWGIX
VMVFX
Сравнение HWGIX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWGIX | VMVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.93 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 6.16 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWGIX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.93 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.94 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.73 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между HWGIX и VMVFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWGIX и VMVFX
Дивидендная доходность HWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности VMVFX в 9.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | 9.95% | 9.63% | 15.10% | 11.01% | 3.92% | 0.68% | 1.49% | 2.56% | 10.34% | 5.50% | 0.80% | 7.06% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 9.70% | 9.98% | 3.77% | 3.05% | 4.96% | 12.73% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок HWGIX и VMVFX
Максимальная просадка HWGIX за все время составила -46.71%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWGIX и VMVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWGIX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -33.09% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -7.96% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.63% | -13.02% | -15.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | -33.09% | -13.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -4.98% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -2.84% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 1.66% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWGIX и VMVFX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что HWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWGIX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 2.93% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 4.99% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 10.06% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 10.76% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 12.49% | +8.23% |