Сравнение HWCIX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Al Frank Fund (VALAX).
HWCIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HWCIX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWCIX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | -1.63% | 17.09% | 12.80% | 19.01% | -4.35% | 32.46% | 0.42% | 29.30% | -14.74% | 18.37% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, HWCIX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWCIX имеют среднегодовую доходность 11.92%, а акции VALAX немного впереди с 12.38%.
HWCIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 11.92%
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWCIX и VALAX
HWCIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
HWCIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
HWCIX
VALAX
Сравнение HWCIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWCIX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.63 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.23 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.13 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 9.00 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWCIX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.63 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.64 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HWCIX и VALAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWCIX и VALAX
Дивидендная доходность HWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 11.33% | 11.15% | 13.85% | 1.56% | 1.12% | 1.10% | 1.99% | 1.82% | 1.62% | 1.82% | 5.17% | 1.49% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок HWCIX и VALAX
Максимальная просадка HWCIX за все время составила -69.74%, что больше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWCIX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWCIX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.74% | -61.26% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -13.03% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -25.81% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.31% | -38.22% | -9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -8.56% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.44% | -10.83% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.08% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWCIX и VALAX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) составляет 3.56%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что HWCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWCIX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.61% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 10.48% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 18.57% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 17.70% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 19.29% | +2.38% |