Сравнение HWCIX с SVAIX
HWCIX (Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund) and SVAIX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HWCIX returned 12.66%/yr vs 8.12%/yr for SVAIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HWCIX charges 0.80%/yr vs 0.81%/yr for SVAIX.
Доходность
Сравнение доходности HWCIX и SVAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HWCIX показывает доходность 8.96%, а SVAIX немного ниже – 8.76%. За последние 10 лет акции HWCIX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 12.66% против 8.12% соответственно.
HWCIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 12.66%
SVAIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам HWCIX и SVAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 8.96% | 17.09% | 12.80% | 19.01% | -4.35% | 32.46% | 0.42% | 29.30% | -14.74% | 18.37% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 8.76% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 19.59% | -8.23% | 15.10% |
Correlation
The correlation between HWCIX and SVAIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2005 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between HWCIX and SVAIX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWCIX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск
HWCIX
SVAIX
Сравнение HWCIX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWCIX | SVAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 5.20 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 14.39 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWCIX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.35 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.80 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.52 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок HWCIX и SVAIX
Максимальная просадка HWCIX за все время составила -69.74%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWCIX и SVAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWCIX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.74% | -50.62% | -19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -4.66% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -12.64% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -16.13% | -7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.31% | -36.53% | -10.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.25% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -7.71% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.59% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWCIX и SVAIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) составляет 2.85%, в то время как у Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что HWCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWCIX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 3.54% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 7.32% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 10.33% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 13.63% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 15.44% | +6.19% |
Сравнение комиссий HWCIX и SVAIX
HWCIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWCIX и SVAIX
Дивидендная доходность HWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности SVAIX в 6.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 10.23% | 11.15% | 13.85% | 1.56% | 1.12% | 1.10% | 1.99% | 1.82% | 1.62% | 1.82% | 5.17% | 1.49% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 6.05% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
Часто задаваемые вопросы
HWCIX and SVAIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVAIX has higher volatility (3.54%) compared to HWCIX (2.85%). In terms of maximum drawdown, HWCIX dropped -69.74% vs SVAIX's -50.62%.
SVAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWCIX и SVAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор