Сравнение HWCIX с HWAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX).
HWCIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HWCIX и HWAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWCIX и HWAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 0.23% | 17.09% | 12.80% | 19.01% | -4.35% | 32.46% | 0.42% | 29.30% | -14.74% | 18.37% |
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | -0.07% | 14.56% | 11.59% | 26.74% | -7.88% | 34.33% | 5.35% | 25.62% | -11.01% | 13.82% |
Доходность по периодам
С начала года, HWCIX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у HWAIX с доходностью -0.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWCIX имеют среднегодовую доходность 12.13%, а акции HWAIX немного впереди с 12.59%.
HWCIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 12.13%
HWAIX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWCIX и HWAIX
HWCIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HWAIX в 0.94%.
Доходность на риск
HWCIX vs. HWAIX — Ранг доходности на риск
HWCIX
HWAIX
Сравнение HWCIX c HWAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWCIX | HWAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.66 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.02 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.92 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 3.93 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWCIX | HWAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.66 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HWCIX и HWAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWCIX и HWAIX
Дивидендная доходность HWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности HWAIX в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 11.12% | 11.15% | 13.85% | 1.56% | 1.12% | 1.10% | 1.99% | 1.82% | 1.62% | 1.82% | 5.17% | 1.49% |
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | 3.69% | 3.69% | 10.07% | 8.39% | 2.54% | 13.72% | 2.52% | 2.35% | 11.39% | 3.19% | 2.22% | 17.20% |
Просадки
Сравнение просадок HWCIX и HWAIX
Максимальная просадка HWCIX за все время составила -69.74%, что больше максимальной просадки HWAIX в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWCIX и HWAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWCIX | HWAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.74% | -41.28% | -28.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -13.18% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -23.87% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.31% | -41.28% | -6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -3.76% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.44% | -5.68% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.08% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWCIX и HWAIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что HWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWCIX | HWAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.74% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 10.12% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 18.11% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 18.13% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 19.47% | +2.21% |