Сравнение HWCIX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
HWCIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HWCIX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWCIX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 0.23% | 17.09% | 12.80% | 19.01% | -4.35% | 32.46% | 0.42% | 29.30% | -14.74% | 18.37% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, HWCIX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции HWCIX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 12.13% против 4.46% соответственно.
HWCIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 12.13%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWCIX и HDCTX
HWCIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
HWCIX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
HWCIX
HDCTX
Сравнение HWCIX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWCIX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.20 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.75 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.96 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 5.25 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWCIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.20 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HWCIX и HDCTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWCIX и HDCTX
Дивидендная доходность HWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 11.12% | 11.15% | 13.85% | 1.56% | 1.12% | 1.10% | 1.99% | 1.82% | 1.62% | 1.82% | 5.17% | 1.49% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок HWCIX и HDCTX
Максимальная просадка HWCIX за все время составила -69.74%, что больше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWCIX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWCIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.74% | -59.05% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -6.95% | -6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -18.22% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.31% | -19.43% | -27.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -6.07% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.44% | -6.45% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.59% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWCIX и HDCTX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что HWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWCIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 2.15% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 6.30% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 11.06% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 10.49% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 11.44% | +10.24% |