PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWAY с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWAY с PRN

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

HWAY (Themes US Infrastructure ETF) и PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) — оба биржевые фонды: HWAY — это Industrials Equities, отслеживающий Solactive United States Infrastructure Index, а PRN — Momentum, отслеживающий DWA Industrials Technical Leaders Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год HWAY показал 53.38% против 69.18% у PRN. Корреляция 0.81 указывает на значительное пересечение по экспозиции. HWAY взимает 0.29% в год против 0.60% у PRN.

Доходность

Сравнение доходности HWAY и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, HWAY показывает доходность 15.84%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 27.80%.

HWAY

1 день
2.34%
1 месяц
9.50%
С начала года
15.84%
6 месяцев
18.69%
1 год
53.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRN

1 день
2.68%
1 месяц
14.40%
С начала года
27.80%
6 месяцев
27.26%
1 год
69.18%
3 года*
33.73%
5 лет*
17.56%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWAY и PRN

2026 (YTD)20252024
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		15.84%19.99%3.39%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		27.80%13.74%7.98%

Корреляция

Корреляция между HWAY и PRN составляет 0.80 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.81

Корреляция между HWAY и PRN остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.80 до 0.81 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Infrastructure ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с XLIHWAY с EVXHWAY с MADEHWAY с ROKTHWAY с WISEHWAY с EFRAHWAY с GSIB
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с RWKPRN с PPAPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Доходность на риск

HWAY vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWAY c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWAYPRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.79

2.60

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.81

3.17

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.15

4.76

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.02

16.43

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWAY vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWAY на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWAY и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWAYPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.60

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.50

+0.66

Просадки

Сравнение просадок HWAY и PRN

Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и PRN.

Загрузка...

Показатели просадок

HWAYPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-59.88%

+33.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-14.15%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

0.00%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-10.90%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.10%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HWAY и PRN

Текущая волатильность для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) составляет 8.20%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что HWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWAYPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

11.46%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

23.45%

-8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

26.83%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

24.76%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

23.88%

-1.67%

Сравнение комиссий HWAY и PRN

HWAY берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAY и PRN

Дивидендная доходность HWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности PRN в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.11%1.29%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.13%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%