PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWAY с IYJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWAY с IYJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HWAY (Themes US Infrastructure ETF) and IYJ (iShares U.S. Industrials ETF) are both Industrials Equities funds - HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index while IYJ tracks the Dow Jones U.S. Industrials Index. Both are passively managed. Over the past year, HWAY returned 43.58% vs 14.17% for IYJ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HWAY charges 0.29%/yr vs 0.38%/yr for IYJ.

Доходность

Сравнение доходности HWAY и IYJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWAY показывает доходность 23.55%, что значительно выше, чем у IYJ с доходностью 7.25%.

HWAY

1 день
0.59%
1 месяц
1.70%
С начала года
23.55%
6 месяцев
21.63%
1 год
43.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYJ

1 день
1.36%
1 месяц
1.41%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.69%
1 год
14.17%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWAY и IYJ

2026 (YTD)20252024
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		23.55%19.99%3.39%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		7.25%11.94%4.32%

Correlation

The correlation between HWAY and IYJ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.88

The correlation between HWAY and IYJ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HWAY и IYJ

Секторы
HWAY
IYJ

Промышленность

79.7%
66.6%

Сырьевые материалы

18.2%
4.0%

Потребительский циклический сектор

1.2%
1.7%

Технологии

0.2%
6.6%

Энергетика

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%
3.6%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

17.0%

Здравоохранение

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Промышленность

HWAY
79.7%
IYJ
66.6%

Сырьевые материалы

HWAY
18.2%
IYJ
4.0%

Потребительский циклический сектор

HWAY
1.2%
IYJ
1.7%

Технологии

HWAY
0.2%
IYJ
6.6%

Энергетика

HWAY
0.2%
IYJ

-

Коммунальные услуги

HWAY
0.1%
IYJ
3.6%

Потребительский защитный сектор

HWAY
0.0%
IYJ

-

Коммуникационные услуги

HWAY

-

IYJ

-

Финансовые услуги

HWAY

-

IYJ
17.0%

Здравоохранение

HWAY

-

IYJ
0.4%

Недвижимость

HWAY

-

IYJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Infrastructure ETF

iShares U.S. Industrials ETF

Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с XLIHWAY с FOWFHWAY с WISEHWAY с EFRAHWAY с FIDUHWAY с EVX
Часто сравнивают с IYJ:
IYJ с XLIIYJ с VISIYJ с EXIIYJ с FXRIYJ с EFIVIYJ с IYKIYJ с FXAIX

Доходность на риск

HWAY vs. IYJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWAY c IYJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWAYIYJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.94

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.44

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

1.25

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

4.52

+8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWAY vs. IYJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWAY на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа IYJ равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWAY и IYJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWAYIYJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.94

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.37

+0.89

Просадки

Сравнение просадок HWAY и IYJ

Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки IYJ в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и IYJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWAYIYJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-61.97%

+36.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-11.39%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.93%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-11.21%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.14%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HWAY и IYJ

Themes US Infrastructure ETF (HWAY) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что HWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWAYIYJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.26%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

11.94%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

15.08%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

18.04%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

19.87%

+2.53%

Сравнение комиссий HWAY и IYJ

HWAY берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IYJ в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAY и IYJ

Дивидендная доходность HWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности IYJ в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.04%1.29%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.77%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%

Часто задаваемые вопросы

HWAY and IYJ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWAY has higher volatility (7.08%) compared to IYJ (4.26%). In terms of maximum drawdown, HWAY dropped -25.96% vs IYJ's -61.97%.

On 1-year performance, HWAY leads with 43.58% vs 14.17% for IYJ. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IYJ has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 43.58% return vs 14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for IYJ.

HWAY has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.77% for IYJ.

HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index, while IYJ tracks Dow Jones U.S. Industrials Index. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.29% for HWAY and 0.38% for IYJ.

HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWAY и IYJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор