PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWAY с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWAY с ITA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HWAY (Themes US Infrastructure ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - HWAY is a Industrials Equities fund tracking the Solactive United States Infrastructure Index, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, HWAY returned 43.58% vs 29.24% for ITA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HWAY charges 0.29%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности HWAY и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWAY показывает доходность 23.55%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 7.93%.

HWAY

1 день
0.59%
1 месяц
1.70%
С начала года
23.55%
6 месяцев
21.63%
1 год
43.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITA

1 день
2.97%
1 месяц
7.52%
С начала года
7.93%
6 месяцев
13.22%
1 год
29.24%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.61%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWAY и ITA

2026 (YTD)20252024
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		23.55%19.99%3.39%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		7.93%48.64%1.27%

Correlation

The correlation between HWAY and ITA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.58

The correlation between HWAY and ITA has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HWAY и ITA

Секторы
HWAY
ITA

Промышленность

79.7%
99.8%

Сырьевые материалы

18.2%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%

-

Технологии

0.2%
0.1%

Энергетика

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

HWAY
79.7%
ITA
99.8%

Сырьевые материалы

HWAY
18.2%
ITA

-

Потребительский циклический сектор

HWAY
1.2%
ITA

-

Технологии

HWAY
0.2%
ITA
0.1%

Энергетика

HWAY
0.2%
ITA

-

Коммунальные услуги

HWAY
0.1%
ITA

-

Потребительский защитный сектор

HWAY
0.0%
ITA

-

Коммуникационные услуги

HWAY

-

ITA

-

Финансовые услуги

HWAY

-

ITA

-

Здравоохранение

HWAY

-

ITA

-

Недвижимость

HWAY

-

ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Infrastructure ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с XLIHWAY с FOWFHWAY с WISEHWAY с EFRAHWAY с FIDUHWAY с EVX
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

HWAY vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWAY c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWAYITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.40

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.02

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

1.86

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

5.02

+7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWAY vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWAY на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа ITA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWAY и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWAYITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.40

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.51

+0.75

Просадки

Сравнение просадок HWAY и ITA

Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWAYITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-59.72%

+33.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-15.82%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-7.53%

+6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-9.46%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

5.84%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HWAY и ITA

Текущая волатильность для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) составляет 7.08%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что HWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWAYITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

7.76%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

17.68%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

21.05%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

20.06%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

23.16%

-0.76%

Сравнение комиссий HWAY и ITA

HWAY берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAY и ITA

Дивидендная доходность HWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности ITA в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.04%1.29%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

HWAY and ITA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (7.76%) compared to HWAY (7.08%). In terms of maximum drawdown, HWAY dropped -25.96% vs ITA's -59.72%.

On 1-year performance, HWAY leads with 43.58% vs 29.24% for ITA. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HWAY has been the lower-risk option at 7.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 43.58% return vs 29.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.

HWAY has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.46% for ITA.

HWAY is categorized as Industrials Equities, while ITA is Aerospace & Defense. HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.29% for HWAY and 0.38% for ITA.

HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWAY и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор