Сравнение HWAY с GSIB
HWAY (Themes US Infrastructure ETF) и GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) — оба биржевые фонды: HWAY — это Industrials Equities, отслеживающий Solactive United States Infrastructure Index, а GSIB — Financials Equities, активно управляемый Themes. HWAY управляется пассивно, а GSIB активно. За последний год HWAY показал 53.38% против 60.90% у GSIB. Корреляция 0.64 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. HWAY взимает 0.29% в год против 0.35% у GSIB.
Доходность
Сравнение доходности HWAY и GSIB
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, HWAY показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью 7.26%.
HWAY
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 18.69%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 14.05%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 60.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWAY и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 15.84% | 19.99% | 3.39% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 7.26% | 61.67% | 12.76% |
Корреляция
Корреляция между HWAY и GSIB составляет 0.62 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.64 |
Корреляция между HWAY и GSIB остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.62 до 0.64 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWAY vs. GSIB — Ранг доходности на риск
HWAY
GSIB
Сравнение HWAY c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWAY | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.79 | 3.64 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.81 | 4.80 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.60 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 4.36 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.02 | 15.56 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWAY | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 3.64 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 2.42 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок HWAY и GSIB
Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и GSIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWAY | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -17.71% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -13.90% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -0.18% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -2.10% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.90% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAY и GSIB
Themes US Infrastructure ETF (HWAY) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что HWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWAY | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 7.42% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 13.53% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 16.92% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 18.50% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 18.50% | +3.71% |
Сравнение комиссий HWAY и GSIB
HWAY берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GSIB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAY и GSIB
Дивидендная доходность HWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности GSIB в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 1.11% | 1.29% | 0.22% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.78% | 1.91% | 1.67% |