Сравнение HWAY с ENFR
HWAY (Themes US Infrastructure ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds - HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index while ENFR tracks the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past year, HWAY returned 31.02% vs 25.93% for ENFR. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HWAY charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности HWAY и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWAY показывает доходность 22.94%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 25.09%.
HWAY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 9.33%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.86%
ENFR
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 14.82%
- С начала года
- 25.09%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 8.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.57M | $4.08M | $3.12M | |
| $22.82K | $23.54K | $29.88K |
Сравнение доходности по годам HWAY и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 22.94% | 19.99% | 4.42% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.09% | 5.88% | 14.33% |
Correlation
The correlation between HWAY and ENFR is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.22 |
The correlation between HWAY and ENFR shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWAY vs. ENFR — Ранг доходности на риск
HWAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ENFR
Сравнение HWAY c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWAY | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.01 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 7.35 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWAY и ENFR
Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWAY | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -68.28% | +42.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -8.64% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -4.98% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -15.82% | +10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.54% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAY и ENFR
Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеют волатильность 4.71% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWAY | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.95% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.68% | 12.16% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 15.29% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 19.19% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 24.65% | -2.43% |
Сравнение комиссий HWAY и ENFR
HWAY берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAY и ENFR
HWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.01% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 1.05% | 1.29% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HWAY and ENFR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENFR has higher volatility (4.95%) compared to HWAY (4.71%). In terms of maximum drawdown, HWAY dropped -25.96% vs ENFR's -68.28%.
On 1-year performance, HWAY leads with 31.02% vs 25.93% for ENFR. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HWAY has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 31.02% return vs 25.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.
ENFR has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 1.05% for HWAY.
HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: Themes and SS&C. Their fees differ too: 0.29% for HWAY and 0.35% for ENFR.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWAY и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор