Сравнение HWAIX с VIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).
HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HWAIX и VIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWAIX и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | -1.57% | 14.56% | 11.59% | 26.74% | -7.88% | 34.33% | 5.35% | 25.62% | -11.01% | 13.82% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 3.31% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
Доходность по периодам
С начала года, HWAIX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWAIX имеют среднегодовую доходность 12.42%, а акции VIVIX немного отстают с 11.80%.
HWAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.42%
VIVIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWAIX и VIVIX
HWAIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.
Доходность на риск
HWAIX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
HWAIX
VIVIX
Сравнение HWAIX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWAIX | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.09 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.56 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.53 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 6.90 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWAIX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.09 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.40 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между HWAIX и VIVIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAIX и VIVIX
Дивидендная доходность HWAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VIVIX в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | 3.75% | 3.69% | 10.07% | 8.39% | 2.54% | 13.72% | 2.52% | 2.35% | 11.39% | 3.19% | 2.22% | 17.20% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.02% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок HWAIX и VIVIX
Максимальная просадка HWAIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAIX и VIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWAIX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.28% | -59.30% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -11.29% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -17.12% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -36.80% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -4.82% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -9.31% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.50% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAIX и VIVIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) составляет 3.38%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что HWAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWAIX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.80% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 7.69% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 14.88% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 13.92% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 16.74% | +2.73% |