PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWAIX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWAIX с SWLVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HWAIX (Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund) and SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, HWAIX returned 11.63%/yr vs 10.43%/yr for SWLVX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HWAIX charges 0.94%/yr vs 0.04%/yr for SWLVX.

Доходность

Сравнение доходности HWAIX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWAIX показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 14.27%.

HWAIX

1 день
-0.50%
1 месяц
6.71%
С начала года
11.36%
6 месяцев
12.76%
1 год
21.75%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.63%
10 лет*
13.68%

SWLVX

1 день
0.81%
1 месяц
4.26%
С начала года
14.27%
6 месяцев
14.87%
1 год
28.30%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWAIX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		11.36%14.56%11.59%26.74%-7.88%34.33%5.35%25.62%-11.01%1.45%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		14.27%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Correlation

The correlation between HWAIX and SWLVX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.88

The correlation between HWAIX and SWLVX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с HWAIX:
HWAIX с EFVHWAIX с SCHDHWAIX с IPFPXHWAIX с VTVHWAIX с HWSIXHWAIX с VEAHWAIX с VBR
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с VRNIXSWLVX с FIOOXSWLVX с VOOV

Доходность на риск

HWAIX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWAIX
Ранг доходности на риск HWAIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWAIX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWAIXSWLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.70

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.81

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

4.28

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

17.99

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWAIX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWAIX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа SWLVX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWAIX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWAIXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.70

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.57

+0.05

Просадки

Сравнение просадок HWAIX и SWLVX

Максимальная просадка HWAIX за все время составила -41.28%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAIX и SWLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWAIXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-38.34%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-6.82%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-15.61%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

-19.05%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-4.84%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.62%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HWAIX и SWLVX

Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что HWAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWAIXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.09%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

8.19%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

10.79%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

14.86%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

18.56%

+0.90%

Сравнение комиссий HWAIX и SWLVX

HWAIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAIX и SWLVX

Дивидендная доходность HWAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности SWLVX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		3.31%3.69%10.07%8.39%2.54%13.72%2.52%2.35%11.39%3.19%2.22%17.20%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.77%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HWAIX and SWLVX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWAIX has higher volatility (3.79%) compared to SWLVX (3.09%). In terms of maximum drawdown, HWAIX dropped -41.28% vs SWLVX's -38.34%.

SWLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWAIX и SWLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор